추세추종 트레이딩 실전

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홍익인간 2020. 6. 14. 21:56

실전 투자 전략 (105) - 실전 단기 트레이딩 전략 빌드업 (3) - 추세 추종

결과는 참혹했지요? 이번 포스팅에서는 조건을 하나씩 추가해보면서 성과를 개선 시켜보겠습니다.

1. 추세 필터를 넣어보자

* 기본 전략은 아주 단순무식하게 기관 순매수가 많은 순으로 10 종목을 매수하는 것이었습니다.

매수하는 종목의 아무런 기술적 혹은 가치 지표가 포함되어 있지 않은 순수함 그 자체였지요.

* 그렇다면 어떤 조건부터 한 번 시작해볼까요? 누구나 생각할 수 있는 아주 단순한 조건부터 넣고 시작해봅시다!

* 누구나 잘 알고 있는 만만한 조건, 여러분은 무엇이 떠오르시나요? 저는 이동평균선이 떠오르네요.

* 왕초보 주식 투자 무조건 따라하기 류의 책에도 항상 나와 있는 20일 이동평균선 조건을 넣고 한 번 테스트해보겠습니다. 20일 이동평균선 위에 있으면 상승 추세고, 20일 이동평균선 아래는 하락 추세라고 많이들 하잖아요? 아무래도 상승 추세에 있다면 더 수익이 좋지 않겠습니까 ?

* 그럼 바로 테스트 들어가봅시다!

2. 20일 이동평균선 위에 있는 종목만 사보자

* 매수 : 전일 거래대금 상위 10% + 전일 종가 > 20일 이동평균선 위 ---> 전일 종가 - 1.5% 매수
* 매도 : 익일 매도 (매도가 : 전일 종가)

어떻습니까? 마음에 드시나요? 추세 필터를 넣지 않았을 때(클릭)와 비교해보면 결과가 어떤가요?

약간 좋아진 것을 관찰할 수 있습니다.

그런데, 백테스트를 할 때는 조건을 넣고 결과가 좋게 나왔다고 거기서 끝내서는 안됩니다.

A 라는 조건을 넣고 결과가 나왔을 때는, 다른 조건은 동일하게 고정시킨 상태에서 not A 조건으로 추세추종 트레이딩 실전 테스트한 반대되는 전략과 대조 를 해봐야 합니다. 그래야만 그게 우연에 의한 것인지 진짜 의미가 있는 것인지 알 수 있기 때문이죠.

3. 20일 이동 평균선 아래에 있는 종목을 사면 어떻게 될까?

* 여러분은 어떻게 예상하십니까?

'하락 추세에 있으니 당연히 성과가 떨어지겠지'

'무슨 소리! 많이 떨어졌으니 반등이 더 잘 나올 거야'

많은 주식책에 20일 이평선 밑에 있는 종목은 쳐다보지도 말라는 얘기가 거짓은 아닌 것 같지요 ?

물론, 20일 이평선 밑에 있는 종목으로도 얼마든지 수익을 낼 수 있는 전략을 만들 수 있습니다.

* 하지만, 이 백테스트 결과만 놓고 보면 다른 아무런 조건 없이 순수하게 당일 사서 다음날 파는 하루짜리 오버나잇 구간에서는 확실히 20일 이평선 아래, 즉 하락 구간에 매수를 하는 것은 통계적으로 뚜렷하게 의미가 없는 것을 확인할 수 있습니다.

* 어떻습니까? 여러분은 이 백테스트에서 무엇을 배우셨나요?

20일 이평선 필터를 위로 걸면 성과가 개선되었고, 20일 이평선 필터를 아래로 걸면 처참한 성과 가 나타난 것을 확인할 수 있죠?

* 비록 드라마틱한 성과의 개선은 없었을지라도, 성과가 근소하게나마 향상되는 것을 확인했고, 특별히 하락 구간에서는 성과하 현저히 떨어지며 안정적인 손실이 발생하는 것을 발견한 것도 큰 성과입니다.

* 트레이딩 로직에서 꼭 수익을 잘 내는 로직만 발견하는 것이 성과가 아닙니다. 특정 조건을 걸었을 때 유의미하게 성과가 나빠지는 것을 발견한다면 그것 또한 큰 노하우입니다. 왜냐면, 그 조건으로 나쁜 종목을 걸러낼 수 있기 때문 이지요.

* 바로 이것이 백테스팅을 통해 차곡차곡 쌓이는 노하우 입니다.

그냥 단순히 뇌피셜로, 혹은 얼마 되지도 않는 자신의 불확실한 경험에 기반을 두는 것이 아니라, 철저히 정량적인 데이터로 수천 수만 건의 백테스트 결과를 정확한 수치과 수익곡선으로 단 3분만에 확인하게 되니, 엄격한 시스템 트레이딩 로직을 수년 동안 갈고 닦은 투자자와, 막연한 감이나 주관적인 시황, 느낌으로 수 년을 투자한 사람 간에는 나중에 상상조차 할 수 없는 격차가 벌어지게 됩니다.

* 그 격차는 그냥 근거 없는 막연한 격차가 아니라, 데이터와 논리에 근거한 확고한 격차입니다.
시스템 트레이딩 로직에 기반을 두지 않고, 복기조차 하지 않는 막연한 투자자는 10년, 20년, 100년을 투자해봐야 실력이 눈꼽만큼도 늘지 않지요.

4. 이제 어떻게 해야 할까?

* 이 정도 테스트해보니 여러분 어떤 생각이 드십니까?

아무런 생각이 안나시는 분도 계실 것이고, 주식 트레이딩에 대한 기본적인 지식이 있으신 분들은 검증해보고 싶은 엄청나게 다양한 아이디어들이 쏟아질 것입니다.

* 생각이 안나시는 분들을 위해 제가 한 번 떠올려드릴까요?

- 20일 이평선은 중기 이평선인데, 3일이나, 5일, 60일, 120일 같이 단기나 장기 이평선은 어떨까?

- 이평선 위아래 조건을 쓸 수도 있지만, 이평선 완전 정배열 같은 조건을 쓰면 어떨까?

- 이평선 3개를 다 조합해서, 종가가 3, 5, 20일 이평선보다 모두 다 크면 더 상승추세가 확실하니 더 개선할 수 있지 않을까?

- 아니야, 눌림목이 안전하니까 주가가 20일 이평선보다는 위에 있고 (중기적 상승 추세), 5일 이평선보다는 아래에 있는(단기적 하락 추세) 종목이 더 안전하면서 수익이 잘 날 거야!

- 거래량이 증가하고 있는 종목이 더 에너지가 실렸으니, 거래량 조건을 추가해보면 어떨까?

등등.. 이평선만 가지고도 수십가지 응용아이디어가 쏟아지고, 다른 조건까지 결합시키면 이 단순한 전략은 수백 수천개의 파생전략으로 만들 수도 있습니다.

* 위에서 떠올린 추세추종 트레이딩 실전 수많은 가설들, 어떻게 보면 다 그럴 듯하고, 다 수익이 날 것만 같은 전략이지요?

그런데, 막상 테스트를 해보면 막연하게 수익이 날 거라고 생각한 로직들이 얼마나 처참하게 박살나는지 깜짝 놀라게 되실 겁니다.

왜 그렇게 되는지, 고통스런 복기 과정을 통해 주가 움직임의 원리와 메커니즘을 하나씩 깨닫게 됩니다.

* 그렇다면 이런 갖가지 파생 전략의 성과는 어떨까요?

말을 물가로 인도할 수는 있지만, 말에게 억지로 물을 먹일 수는 없습니다.

서울대 출신의 최고의 과외 선생이 수천만원짜리 수학 과외를 할 수는 있지만, 학생이 고생하면서 직접 수학 문제를 풀지 않으면, 절대로 수학 실력은 향상되지 않습니다.

* 여러분이 바로 지금 그냥 넘어간다면 지금 이 글을 읽고 있는 이 순간 다른 사람들이 바로 여러분의 알파를 쏙쏙 빼가고 있을 겁니다.

지금 바로 젠포트에서 시뮬레이션 해보세요~

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주식 바르게 알자

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홍익인간 2020. 6. 14. 21:56

2009년에 마이클 코벨이 쓴 책이 작년 우리나라에서 추세추종 트레이딩 실전 번역되어 출간되었습니다.

이 책을 보게 된 것은 주식 관련한 서적을 찾던 중 친구가 소개해놓은 책 중에 있어서 였는데요,

이 책의 주된 내용은 1980년대 '터틀' 이라고 하는 사람들의 성공적인 투자 일화입니다.

'터틀' 들은 리처드 데니스와 그의 어릴적부터 친구였던 윌리엄 에크하르트가 세운 C&D커머더티스에서 진행한 투자프로그램에서 전문적으로 교육을 받고 리처드의 자금을 운용까지 한 수련생들을 말합니다.

그리고 그 주인공 리처드 데니스는 젊은 시절 시카고 선물시장에서 엄청난 수익을 올려 월가에서도 이름을 널리 알린 바 있죠.

이 프로그램이 계획된 것은 리처드와 그의 친구 윌리엄이 투자 실력이 선천적인가 아니면 후천적인가를 놓고 내기를 하는 과정에서 생깁니다.

리처드가 직접 실험을 해보자고 했고 윌리엄도 그에 응하여 시작된 것이죠.

곧바로 구인광고를 냈고 엄청난 지원자가 몰렸습니다.

당연히 이 프로그램이 진행 된 것은 리처드가 막강한 투자 수익률로 알려진 터라 이를 천금같은 기회로 보는 사람이 많았죠.

사람들은 대부분 자신도 리처드 처럼 엄청난 수익을 올릴 수 있을 것이라고 기대했었습니다.

일단 수련생이 되면 리처드의 돈으로 투자하면서 그 수익율의 일부를 가져갈 수 있었기 때문에 합격하기만 하면 돈 방석에 앉을 수 있었다고 생각했을 겁니다.

실제로 터틀들은 엄청난 수익을 내면서 전세계가 그들의 투자 방식을 궁금해 하게 됬습니다.

리처드는 터틀들에게 전적으로 자신들의 규칙을 따르면서 투자하기를 권고했고 이를 어길경우 언제든지 자금을 회수할 수 있도록 했습니다.

추세추종 트레이딩 실전

선물옵션 실전매매기법: 추세추종전략? 추세추종 전문 트레이더들이 공통적으로 말하는 사항

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선물옵션 실전매매기법: 추세추종전략? 추세추종 전문 트레이더들이 공통적으로 말하는 사항

추세추종전략은 트레이딩을 하는데 있어서 가장 중요한 전략 중에 하나라고 할 수 있습니다.

초보 트레이더들이 탐욕을 내세워 이 전략이 무엇인지도 모르면서 묻지마 투자로 큰 수익을 내기도 합니다.

그 중에 수익을 내고 시장을 나온 트레이더로서 어느정도 경력이 쌓이면 주식시장에서는 변동성이 좋은 급등주 매매 또는 정보주 매매를 하던가,

파생시장과 주식시장에서 리스크 관리에는 최고라고 하면서 스캘핑매매를 하던가, 아니면 변동성 매매로 대응합니다.

이들의 공통점은 속도가 빠른 매도장에서는 어느정도 대응할 수 있지만,속도가 느린 매수장에서는 먼산만 구경하고 있게 되는 경우가 많습니다.

다수 트레이더들이 추세추종전략을 아주 중요하게 생각하고 이 전략을 세워야 할지 모르는 트레이더들이 대다수 입니다.

제시리버모어,리처드네닛,제리파커,빌던,존w,헨리,에드세이코타,리처돈천 등 추세추종대가들의 말하는 공통점은 아래와 같습니다.

1. 트레이딩을 잘하려면 열정적이어야 하고, 그 열정으로 제대로 된 준비를 해야 한다.

2.시장은 예측할 수 없다. 단지 지금 이 시간에도 변하하고 있는 시장에 대응할 뿐이다.

3.실시간으로 변화하는 시장에 대응하려면 시장을 이해해야 한다.

4.추세추종자는 추세를 만드는 것이 아니라 추세를 추종할 뿐이다.

5.추세추종은 무모한 추종으로 보일지는 몰라도 정교화 되고,관리가 필요한 추종이다.

6. 손절전략은 추세추종전략을 실행하기 위한 중요한 전략이다.

7.손실도 추세추종을 하기 위한 하나의 과정이다. 즉 손실을 받아들이는 자세도 성공한 트레이더의 기본자세이다.

8. 자금이 많다고 추세추종할 수 있는 것은 아니다.

추세추종을 하기 위해서 자금이 작아도 준비된 트레이덕다 추세추종을 더 잘할 수 있는 것이다.

9. 추세추종은 아무때나 하는 것이 아니라 추세를 확인하고 시장에 진입하고 매매횟수가 많지 않다.

즉, 시장의 위치를 먼저 판단하고 진입하는 것이다.

10, 추세추종자는 남들보다 늦게 진입하고 시장에서 늦게 나온다. 이는 정확한 전환점인 천정과 바닥은 그것이 끝날때까지 알 수 없기 때문이다.

추세추종 트레이딩 실전

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품목정보
출간일 2013년 01월 05일
쪽수, 무게, 크기 496쪽 | 크기확인중
ISBN13 9788974428754
ISBN10 897442875X

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저자 소개

아키손(이승국)은 명지대학교에서 건축공학을 전공하였고, 건축 디자이너로 수년간 활동했으며, 건설 회사를 설립하여 운영하였다. 주식, 국내 선물·옵션, FX마진, 해외 선물 시장에서 10년 이상의 트레이딩 경험이 있으며, 다수의 실전 강의와 교육을 진행했다. 현재 소수 정예로 프로 트레이더를 양성하는데 많은 노력을 하고 있다.

칼손(박상용)은 성균관대학교에서 컴퓨터공학을 전공하였고, LG전자 BS연구소에서 근무했다. 프로 트레이더의 길을 가고자 안정된 직장을 그만두고 도전의 길로 나섰다. 주식에서부터 해외선물, FX마진에 이르기까지 10년 이상의 시행착오를 겪으면서 내공을 쌓아왔다. 현재 아카 브라더스 카페를 운영하며 위대한 트레이더를 양성하는데 힘을 쏟고 있다.

만든 이 코멘트

모죽(毛竹)에 대해 들어보셨는지요?

모죽이라는 대나무는 씨를 뿌리고
싹이 트기까지 5년이라는 시간동안 땅속에 묻혀있습니다.
아무리 물을 주고 가꾸어도 싹이 트질 않습니다.
땅속에서 무엇을 하는지 기다리는 농부의 마음을 아는지 모르는지도 모릅니다.

어느새 시간이 흘러 5년이 되고,
따스한 봄이 오는 어느날,
얼굴을 쫑끗하고 추세추종 트레이딩 실전 모습을 드러냅니다.
그러다가 하루에 80cm씩 쑥쑥 자라나기 시작합니다.
그러고는 훌쩍 자라 25m가 넘어버립니다.

비, 바람, 눈이 오는 시련의 세월이 오더라도 꿋꿋하게 푸르름을 간직합니다.

모죽은 5년이라는 긴 세월동안
자신을 드러내지 않고, 조용히 성장을 위한 준비를 했던 것입니다.

우리는 트레이딩으로 성공하길 원하고 바랍니다.
하지만, 모순되게도 준비는 하지 않고 조급함으로 결과만을 뒤쫓습니다.

트레이딩도 자연의 일부라고 종종 얘기를 합니다.

모죽(毛竹)이 기다림의 5년동안 아무것도 하지 않은 것이 아닙니다.
땅속 깊은 곳에서 주변 십리가 넘는 땅에 뿌리를 뻗어 도약하기 위한 준비를 했던것처럼,
트레이딩도 인고의 시간과 제대로된 준비를 한다면,
분명 위대한 트레이더의 길로 들어설 것이라고 저희들은 확신합니다.

아카브라더스 칼손 드림 (www.akabrothers.co.kr)

출판사 리뷰

추세와 파동을 모르거나 진입과 청산의 전략이 없다면,
절대로 그 어떤 매매라도 하지 말라!
실전 경험을 바탕으로 한 기법, 심법, 자금관리의 노하우 대공개!!

주식 시장이든 파생 시장이든 그 시장에서 승자가 되는 것은 쉽지 않다. 생존한다는 것은 더더욱 어렵다. 어떠한 분야이든지 기본기가 탄탄해야 오랜 기간 성공을 유지할 수 있다.
트레이더에게 있어 기본이란 ‘파동 추세론’과 ‘이평선 역할론’에 대한 이해이다. 파동 추세론과 이평선 역할론은 모든 금융 시장에 적용될 수 있고 사용할 수 있는 기본적인 이론이다.
프로 트레이더가 되기 위해서는 올바른 트레이딩 방법을 찾는 노력뿐만 아니라 일관성 있게 실천하는 것이 그 무엇보다 중요하다. 하나의 방법을 완성시키기 위해서는 시간과 인내심을 가지고 꾸준한 훈련이 뒷받침되어야 한다. 많은 트레이더들이 실패하는 원인 중의 하나는 준비하는 시간을 충분히 갖지 않는데 있다. 다시 말하면 당장의 수익을 바라는 욕심과 조급증에서 비롯되며 어디에서부터 준비하고 출발해야 될지를 모른다는 것이다.

이 책의 저자도 여러 방법을 적용해가면서 지금의 트레이딩 이론과 전략을 완성시킬 수 있었다. 과정 중의 성공과 실패는 늘 함께 했으며 초기의 결과는 좋지만은 않았다. “기본부터 다시 쌓고 처음부터 다시 시작하자”는 마음으로 기술적 분석의 기본인 이평선으로 트레이딩 훈련을 하고 전략에 대한 연구를 거듭하였다. 그 동안 겪었던 훈련 과정과 이론을 정립하기 위한 과정을 언급하는 이유는 이 글을 읽는 독자 여러분에게 본인의 전략을 세우는데 조금이라도 도움을 주고자 하는데 있다.

주식과 파생시장에서 프로 트레이더가 되고자 한다면,
기본으로 돌아가 다시 시작하라!!

많은 개인 트레이더들도 수익이라는 하나의 목적 하에 주식과 파생 시장에서 들어오지만 대다수는 패자로 남는다. 트레이더라는 직업은 다른 분야에 비해 진입 장벽이 낮다. 은행이나 증권사(선물회사)에 가서 주식이나 선물·옵션 계좌를 개설하고 일정한 돈만 입금하고 클릭만 하면 바로 트레이더가 되는 것이다. 하지만 곧 시간이 흐르면서 트레이더라는 명함에 대해 회의를 느끼며 계좌를 유지하기가 쉽지 않다는 것을 알게 된다. 대다수의 추세추종 트레이딩 실전 추세추종 트레이딩 실전 개인 트레이더가 패자가 될 수밖에 없는 이유는 트레이딩을 너무 쉽게 생각한다는 데에 있다. 트레이딩도 하나의 사업이며 직업이다. 하지만 패배자의 공통된 특징은 쉽게 판단하고 오로지 수익에 대한 탐욕만이 가득하기 때문이다. 극히 일부의 승자만이 살아남는 금융 시장의 냉혹한 현실에서는 아마추어는 결코 살아남을 수 없다. 살아남는 길이 있다면 패하는 트레이더의 습관을 멀리하면서, 프로 트레이더의 마인드와 철학?을 배우며 그들의 행동과 노력을 뒤따라야 한다.

이 책은 프로 트레이더가 되기 위해 가장 먼저 해야 할 것은 올바른 트레이딩 철학과 습관을 아는 것이라고 말한다. 시장에 발을 들이면 항상 좋은 상황만이 유지되는 것만은 아니다. 어떠한 경우는 수익을 지속적으로 내기도 하지만 어떠한 경우는 손실을 보기도 하고, 최악의 경우에는 시장에서 퇴출되기도 한다. 또한 트레이더 자신이 흔들리기도 하고, 많은 어려운 현실에 놓이게 되는데, 이러한 상황을 극복하는 힘이 되고 바탕이 되는 것이 바로 ‘올바른 트레이딩의 철학’이라는 것이다. 프로 트레이더는 가장 먼저 시장을 이야기하고 시장을 이해하려고 한다. 이러한 관점에서 이 책을 읽어나가고 이해하면 많은 도움이 될 것이다. 이 책에는 모두가 알고 있지만 그다지 중요하게 여기지 않는 ‘이평선’을 기본으로 차트가 보여주는대로 전략을 세우고 대응하는 방법을 기술하였다. 독자들은 이로써 ‘모든 길은 로마로 통한다’라는 말이 있듯이 시장에 존재하는 모든 기법과 이론은 파생과 추세 이론에서 파생된 것임을 실감하게 될 것이다. 이 책은 성공적인 트레이딩의 바다를 항해하는 소중한 나침반이 되어 줄 것이다.

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추세추종 트레이딩 실전

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품목정보
출간일 2022년 07월 29일
쪽수, 무게, 크기 520쪽 | 188*235*29mm
ISBN13 9791161756509
ISBN10 1161756507

책소개 책소개 보이기/감추기

실전 트레이딩의 기초부터 고급 전략까지 총망라해서 다룬다. 전략을 테스트하는 최첨단 파이썬 백테스트 기법(Zipline)을 제공해 독자들이 자신만의 트레이딩 전략을 구축하고 검증할 수 있도록 돕는다. 이 책은 미국 개발자들이 트레이딩 전략 개발에 자주 인용하는 참고서로, 주식, ETF, 상품 선물 등의 다양한 자산 클래스를 다루고 있으며, 평균 회귀, 모멘텀, 추세 추종 및 역추세 추종 등의 전략의 실전 적용 예시를 보여준다. 더 나아가 투자자들이 흔히 간과하는 트레이딩의 위험 관리와 진입 및 청산 규칙에 대한 지침도 같이 제공한다.

목차 목차 보이기/감추기

2장. 시스템 트레이딩
__트레이딩 방법 검증
__과학적 접근법
__일관성 있는 방법론
__시간 관리

3장. 트레이딩 모델의 개발
__모델 목적
__규칙과 변형
__데이터 취급
__자산 클래스
__투자 유니버스
__배분과 리스크 수준
__진입과 청산 규칙
__리밸런싱

4장. 금융 리스크
__리스크의 계량화
__시가 평가
__공통 리스크의 논리적 오류
__성과를 내기 위해 지불해야 하는 대가로서의 리스크

5장. 파이썬 소개
__몇 가지 필요한 이야기들
__파이썬은 논리적 선택으로 등장한다
__프로그래밍 교육 방법
__컴퓨터에 파이썬 설치하기
__코드 몇 개 실행하기
__주피터 노트북으로 작업하기
__딕셔너리 룩업
__주피터 노트북을 시작할 때의 가능한 문제
__조건부 논리
__공통 실수
__라이브러리 설치

6장. 판다스 등장
__설명서와 도움말
__간단한 파이썬 시뮬레이션
__상관관계 그래프 만들기
__더 예쁜 그래프

7장. 트레이딩 전략 백테스트
__파이썬 백테스트 엔진
__집라인과 퀀토피안
__찬성과 반대
__Zipline Reloaded
__집라인과 데이터
__퀀들 번들의 인제스트
__유용한 라이브러리 설치
__백테스트 알고리듬 작성 위치
__최초의 집라인 백테스트
__포트폴리오 백테스트
__이 책에 사용된 데이터

8장. 백테스트 결과 분석
__PyFolio 설치
__분석할 포트폴리오 알고리듬
__PyFolio를 통한 성과 분석
__맞춤형 분석
__일별 스냅샷
__맞춤형 시계열 분석

9장. ETF
__좋은 ETF
__나쁜 ETF
__최악의 ETF
__ETF의 공매도

10장. ETF 모델 구축
__자산 배분 모델

11장. 주식
__가장 어려운 자산 클래스
__방법론에 대한 한마디
__주식 투자 유니버스
__배당금

12장. 시스템 모멘텀
__모델 복제
__모멘텀 모델 규칙 요약
__투자 유니버스
__모멘텀 순위
__포지션 배분
__모멘텀 모델 논리
__하방 보호
__모멘텀 모델 소스 코드
__성과
__주식 모멘텀 모델 결과

13장. 선물 모델
__선물 기본 사항
__선물 메커니즘과 용어
__선물과 통화 노출
__선물과 레버리지

14장. 선물 모델링과 백테스트
__연속 가격 시계열
__집라인 연속 가격 시계열 행태
__계약, 연속 가격 및 롤링

15장. 선물 추세 추종
__추세 추종 원리
__핵심 추세 모델 다시 보기
__모델 목적
__투자 유니버스
__거래 빈도
__포지션 배분
__진입 규칙
__청산 규칙
__비용 및 슬리피지
__유동성에 대한 이자
__추세 모델 소스 코드
__핵심 추세 모델 결과

16장. 시간 수익률 추세 모델
__투자 유니버스
__트레이딩 빈도
__포지션 배분
__트레이딩 규칙
__동적 성과 차트
__시간 수익률 소스 코드
__시간 수익률 모델 성과
__리밸런싱

17장. 역추세 트레이딩
__역추세 모델 논리
__풀백의 계량화
__규칙 요약
__역추세 소스 코드
__역추세 결과

18장. 커브 트레이딩
__기간 구조 기본 사항
__기간 구조 효과의 계량화
__커브 모델 논리
__커브 트레이딩 소스 코드
__커브 트레이딩 결과
__모델 고려 사항

19장. 모델 비교와 결합
__모델 결합
__모델의 포트폴리오 구현

20장. 성과 시각화와 결합
__모델 결과 저장
__모델 성과 분석을 수행한 방법
__결합 포트폴리오 분석 방법

21장. 원숭이를 항상 이길 수는 없다
__버블씨가 월스트리트에 간다
__문제는 인덱스에 있다
__버블씨 찾기

22장. 초청 강의: 상대성과 측정

23장. 데이터 임포트
__번들 만들기
__집라인과 선물 데이터
__선물 데이터 번들
__프레임워크 패치하기

24장. 데이터와 데이터베이스
__자체 증권 데이터베이스
__MySQL Server 설치
__주식 시계열 테이블 만들기
__데이터베이스 채우기
__데이터베이스 쿼리
__데이터베이스 번들 만들기

저자 소개 (2명)

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◈ 이 책에서 다루는 내용 ◈

돈을 베팅하기 전에 시스템 트레이딩으로 트레이딩 아이디어를 테스트하고 평가할 수 있다. 트레이딩 아이디어를 구체적인 규칙으로 만들어 과거의 성과를 평가하고 트레이딩 계획의 실행 가능성에 대한 결론을 도출할 수 있다. 시스템 규칙을 따르면 일정한 수준의 수익 예측 가능성을 유지할 수 있는 일관된 접근법을 제공한다. 그리고 프로세스에 감정과 추측이 개입되지 않게 하는 노하우를 알려준다.

처음부터 전문적인 등급의 개발을 시작하는 것과 시스템 전략의 백테스트를 시도하는 것은 어려워 보일 수 있다. 하지만 이 책은 업계 표준인 파이썬 언어를 시작하는 방법부터 전문적인 백테스트 환경을 구축하는 데 이르기까지 모든 과정을 안내한다. 다양한 트레이딩 추세추종 트레이딩 실전 전략을 자세히 설명하는 이 책을 통해 전문 시스템 트레이더가 될 수 있을 것이다. 베스트셀러 『Following the Trend』와 『Stocks on the Move』를 쓴 안드레아스 F. 클레노우의 신간으로, 앞선 두 책보다 더 깊이 있게 설명하며 선물과 주식을 거래하기 위한 전략을 다룬다.

이 책은 파이썬에 익숙해지는 방법부터 퀀트 모델링의 로컬 환경 설정 방법, 트레이딩 전략 구성 및 분석 방법에 관해 단계별로 안내한다. 파이썬, 백테스트 또는 트레이딩에 관한 책이 아니다. 두 가지 주제 모두에 대한 전문가가 되도록 이끄는 것이 아니라, 두 분야에 걸쳐 확고한 기반을 제공하는 것을 목표로 한다.

트레이딩 전략을 백테스트하는 것과 같이 복잡한 무언가에 접근할 때, 그 사이의 모든 단계에서 다양한 방법으로 접근할 수 있다. 이 책은 파이썬 트레이딩 전략의 모든 접근 방법을 다루지 않는다. 모든 방법을 다루려면 이 책보다 몇 배나 더 두꺼울 것이다. 게다가 그런 책은 많은 사람에게 겁을 줘 도망가게 만들 수도 있다.
내가 쓴 모든 책은 겉으로 보기에 복잡해 보이는 주제를 시도해볼 수 있도록 돕는다. 대부분의 사람들이 어려워하는 주제를 현장에 처음 온 사람도 이해하고 소화할 수 있는 방식으로 설명하고 싶었다.

내 첫 번째 책인 『Following the Trend』는 앞서 말한 전제를 바탕으로 썼다. 한동안 추세 추종 헤지펀드 세계에서 시간을 보낸 후, 이 추세 추종 트레이딩 전략을 둘러싼 신화와 오해가 얼마나 깊은지 깨닫고 깜짝 놀랐다. 단지 간단한 트레이딩 전략 하나를 설명하려고 책 전체를 쓰기로 했을 때, 나는 그 책이 세계적으로 엄청난 호응을 얻을 것이라고는 예상치 못했다. 국제적인 베스트셀러로 출발한 것이 매우 즐거웠고 이 책이 받은 인기에 나보다 더 놀란 사람은 없었다.

두 번째 책인 『Stocks on the Move』는 계속 접하게 되는 흔한 질문에 대한 답변이었다. “추세 추종 접근법은 주식에도 적용될 수 있는가?”라는 질문에 대한 나의 본능적인 대답은 “확실하지만 규칙을 조금 수정해야 할 것 같다”였다. 생각해보니 주제 자체가 책 한 권 분량을 필요로 한다는 것을 알게 됐고, 주식 모멘텀 모델은 추세 추종과 충분히 달라서 별도의 상이한 전략으로 분류돼야 한다는 것을 알았다. 이러한 가운데 ‘주식 모멘텀(Stocks on the Move)’이 탄생했다.

처음 두 권의 책에서는 모든 것에 접근할 수 있도록 노력했다. 이해할 수 있을 뿐만 아니라, 이 책을 읽는 사람이라면 누구나 따라 할 수 있을 정도로 상세하게 설명했다. 나는 저비용 소프트웨어와 데이터를 조사해서, 누구나 예산 범위 내에서 사용할 수 있음을 확인하고 독자들에 의해 트레이딩 전략과 백테스트가 재구성될 수 있도록 함으로써 내가 한 어떠한 주장도 검증할 수 있도록 했다.

그 모든 것을 복제하고 테스트하는 과정을 거친 독자들로부터의 모든 메일을 수년에 걸쳐 볼 수 있어서 좋았다. 그러나 백테스트를 구성할 수 있는 기술력이 부족한 독자들로부터 온 메일도 많았다. 심각한 포트폴리오 모델링을 하기에는 너무 간단한 백테스트 소프트웨어를 사용하는 경우가 많았으며, 어떤 사용자는 좀 더 강력한 환경을 어디서부터 설정해야 할지 잘 몰랐다.

이로부터 새로운 책 아이디어가 탄생했다. 이 책은 트레이딩 전략의 계량적 백테스트를 누구나 접근할 수 있도록 하는 데 초점을 맞췄다. 이 책은 1천 달러를 다음 주에 100만 달러로 바꿀 초 비밀 트레이딩 전략으로 가득 차 있지 않다. 단지 몇 가지 현명한 트레이딩 전략이 있다고 생각하고 싶지만 최첨단이거나 혁명적인 것은 아니다. 나는 이 책을 통해 대부분의 독자들이 트레이딩 모델에 대해 몇 가지 흥미로운 것들을 배울 것이라고 생각하지만, 비단 이 책의 요점은 아니다.

파이썬을 사용해 트레이딩 아이디어를 테스트하는 방법을 알려주기 위해 테스트할 트레이딩 아이디어를 보여야 한다. 내가 도움이 됐으면 하는 몇 가지 모델을 보여주겠다. 다양한 복잡성의 정도를 가진 ETF, 주식 및 선물에 대한 완전한 트레이딩 모델을 볼 수 있다. 나는 이러한 트레이딩 전략을 통해 당신에게 필요한 역량과 이러한 전략을 실현하기 위한 방법을 설명할 것이다.

내가 추천하고 싶은 것은 당신이 다른 사람들의 트레이딩 전략에 대해 읽어보라는 것이다. 그들에게 배우라. 적합한 백테스트 환경을 구축하고 전략을 모델링하라. 그런 다음 당신이 무엇을 좋아하고 무엇을 싫어하는지 생각해보라. 원하는 부분을 수정하고 자신의 접근법에 통합할 수 있는 방법을 찾아 트레이딩 방식을 개선할 수 있다.
모델을 완전히 이해하기 위해서는 자신의 모델을 만들어야 하고, 완전히 신뢰하기 위해서는 모델을 이해해야 한다. 이 책은 이 일을 완수하는 데 필요한 도구와 기술을 제공할 것이다.

이 책은 좀 더 체계적으로 트레이딩하려는 사람들을 위한 내용으로, 갖고 있는 아이디어를 어떻게 백테스트하고 구현하는가를 보여주는 책이다. 기관 투자자들이 참고하면 많은 도움이 될 것이나 특히 개인 투자자들도 사용할 수 있도록 많은 배려를 하고 있으며, 이를 위해 공개적으로 접근 가능한 파이썬과 이를 기반으로 하는 최고의 백테스트 및 성과 분석 소트프웨어인 Zipline, PyFolio, Empyrical을 사용하고 있다. 주식과 선물 시장에서의 기본적인 시스템 트레이딩 기법들을 예를 들고 있으며, 이들만 잘 응용해도 광범위한 전략 구사가 가능하리라 믿는다.

이 책은 에이콘출판사와 내가 구상하고 있는 알고리듬 트레이딩 생태계의 일부로 세바스티앙 등의 『실전 알고리즘 트레이딩 배우기』(2020)와 스테판 젠슨의 『퀀트 투자를 위한 머신러닝·딥러닝 알고리듬 트레이딩 2/e』(2021)의 갭을 메우는 데 크게 기여할 것으로 믿는다. 특히 이 책의 Zipline을 활용한 백테스트를 확실하게 익힌다면 스테판 젠슨의 머신러닝과 딥러닝을 구현하는 데 있어 크게 도움이 될 것이다. 추가로 독자들이 『실전 알고리즘 트레이딩 배우기』에 나오는 좀 더 고급의 시스템 트레이딩 기법을 이 책에서 배운 Zipline을 통해 백테스트 연습을 하기를 권장한다. 이를 통해 독자들의 실력 향상을 점검할 수 있을 것이며, 독자들이 갖고 추세추종 트레이딩 실전 있는 트레이딩 전략의 실전 구현 가능성을 확인할 수 있을 것이다.

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