스토캐스틱 오실레이터

마지막 업데이트: 2022년 5월 16일 | 0개 댓글
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Olymp Trade Stochastic Oscillator 및 Support / Resistance 표시기를 설정하는 방법

실전으로보는 스토캐스틱과 시차

아직 볼린저밴드가 끝나지 않았지만, 먼저 스토캐스틱에 대해서 잠시 이야기하고 넘어갔으면 좋겠다.

왜냐, 강의도 내가 하고 싶을 때 그리고 좋은 모양이 나왔을 때 하는 것이 도움이 되기때문이라고 생각하고, 더 나아가서는 엿장수 맘대로이기 때문이다.^^

먼저 스토캐스틱에 대한 강의는 이미 했으므로 앞선 강의를 참고하시면 좋겠다. 그리고 이번 강의는 다소 일반적으로 서적에서 볼 수 없는 내용을 토대로 실전에 참고할 내용을 중심으로 다뤄볼 생각이다.

원리에 대해서 한번 알아보자. 앞선 강의에서 구하는 식에 대해서는 말씀드렸으니, 간단한 원리를 말하고자 한다.

일반적으로 우리가 HTS에서 스토캐스틱을 보면, 패스트스토캐스틱, 슬로스토캐스틱, 스토캐스틱오실레이터 등 여러가지의 지표가 있으나, 대부분의 기술적분석 책에서 소개하고 있고, 유저들이 사용하는 스토캐스틱은 "슬로스토캐스틱"임을 밝혀둔다. 그리고 개인적으로 생각할 때도 가장 유용한 지표는 슬로스토캐스틱이다. 하여 이하 스토캐스틱이라고 칭하겠다.

우리가 스토캐스틱이라는 지표를 처음 열어보면, 두개의 선이 존재하는 것을 알 수 있다.

그중에 하나가 %K이고, 나머지 하나가 %D라는 선이다. 하여 우리는 이 두가지의 선을 토대로 기술적분석을 하는 것이다.

이때 분석의 원리는 이 두선들의 "시차"를 이용한 방법을 사용하는 것이다.

보통 이제껏 강의를 해오면서 사설이 길었는데, 오늘은 요점만 빨리 빨리 정리하고 넘어간다.^^

* 패스트스토캐스틱과 슬로스토캐스틱의 차이

자 간단하게 왜 슬로스토캐스틱을 많이 사용하는지 차이는 무엇인지 알아보자.

조금 관심있게 기술적분석에 대해 연구해보신 분들은 대개 책에서 이러한 부분을 보셨을 것이다.

즉 슬로스토캐스틱의 %K는 패스트스토캐스틱의 이동평균이니 이런식으로 풀어놓은 것을 말이다.

자 맞는말이지만, 복잡하다. 쉽게 이해하도록 하자.

말씀드렸지만, 앞선 강의에서 스토캐스틱을 구하는 식에 대해서는 가르쳐드렸다. 중요한 것은 아니지만, 아시고 싶은 분들은 참고하시기 바란다.

스토캐스틱에서는 가장 먼저 구하는 것이 "K"이다.

그리고 K를 이동평균해서 %K를 구한다. 또 %K를 이동평균해서 %D를 구한다.

즉 K -> %K -> %D 이런순으로 구해지게 되는 것이다.(별로 중요한 것은 아니다)

그리고 K와 %K의 관계를 토대로 분석을 하는 것이 패스트스토캐스틱이고, %K와 %D를 토대로 분석하는 것이 우리가 사용하는 슬로우스토캐스틱이다.

위에 설명드린 것은 사실 별로 중요하지 않다.

이제 중요한 것을 말씀드린다. 그렇다면 K와 %K, %D는 같은 산식에서 산출되었지만, 다들 시차가 발생한다는 사실이다.

즉 K가 가격에 대해서 가장 민감하게 반응을 하고, 다음으로 %K 그리고 %D의 순으로 민감한 순서가 결정된다는 것이다.

하여 K와 %K 그리고 %D는 시차가 발생하게 되는데 이러한 시차를 토대로 분석을 하게 되는 것이다.

그렇다면 이를 토대로 왜 패스트스토캐스틱보단 슬로우스토캐스틱을 선호하는가에 대한 답을 내리겠다.

패스트스토캐스틱의 경우는 가격에 대해 민감하기때문에, 조금의 움직임에도 거짓신호를 많이 만들어내기 때문이다.

자 더 이상은 알 필요가 없다. 여기까지만해서 스토캐스틱의 원리에 대해서 이해하시면 된다.

* 시차를 이용하는 타지표

사실 이 강의에서는 타지표에 대한 설명을 안하려고 했지만 지표를 공부하면서 원리를 모르고서는 결코 좋은 거래를 할수없기에 시차를 이용하는 다른 지표에 대해서도 잠시 설명한다.

스토캐스틱의 분석 방법처럼, 두개의 선이 존재하고 또 이 선들의 시차를 이용하는 지표가 무엇이 있는지 한번 생각해보자.

약간의 분석에 대한 차이들은 있겠지만 여러개의 지표가 있다.

다들 아시겠지만, MACD지표가 그러하다. 그리고 소나모멘텀 역시 소나모멘텀지표와 모멘텀이동평균선을 이용해서 분석하는 지표이다.

여기서는 MACD지표에 대해서 잠시 말씀드린다.

우리가 알고 있는 이 지표 역시 두개의 선이 존재한다. 역시 하나는 MACD곡선이고 하나는 시그널곡선이다.

역시 공식은 앞선 강의에서 설명드렸고 역시 그리 중요하지는 않다.

허나 역시 아셔야 하는 것은 MACD지표 역시 MACD곡선과 시그널곡선의 "시차"를 이용해서 분석을 한다는 것이다.

앞서 말씀드린 스토캐스틱과 마찬가지로 MACD지표 역시 MACD곡선은 가격에 대해서 다소 민감하고, 거기에 비해 시그널곡선은 다소 둔감한 편이다.

역시 여기까지만 알고 넘어가자.

* 시차를 이용해서 어떻게 분석을 하는가

오늘 제가 강의를 하면서 가장 중요하게 말씀드리고 있는 단어가 있다면, 당연히 "시차"라는 단어가 스토캐스틱 오실레이터 눈에들어올 것이다.

이런 시차를 이용하는 지표들을 이용할 때 두 선들이 가장 멀리 떨어져있는 정도를 찾는 것이 가장 중요하다.

결국 두 지표 역시 두 선이 가장 멀리 떨어져 있으면, 다시 가까워지고 이후 교차를 한 다음, 다른방향으로 다시 멀리떨어지고 다시 가까워지고 교차를 하고. 이런식의 연속이다. 이것을 통해 분석을 하는 것이다.

이후 관계에 대해서는 각자 생각해보셨으면 한다.

앞서는 원리에 대해서 알아보았다.

이제부터는 스토캐스틱을 이용해서 실전에 어떻게 사용하면 좋을지 알아보자.

* 스토캐스틱의 방향

필자가 가끔 실전차트를 보여드리면서 스토캐스틱의 방향이라는 말을 자주 사용하곤 했다.

그렇다면 과연 스토캐스틱의 방향이 무엇인지 한번 알아보자.

위 그림을 보면 필자가 스토캐스틱에 화살표로 표시를 해 두었다.

이것이 필자가 말하는 스토캐스틱의 방향인 것이다. 어떤가? 대충 화살표 방향과 가격의 움직임 방향이 비슷하게 움직인 것을 볼 수 있다.

대박방향과 쪽박방향

제목이 좀 거시기(?)하다.^^ 개인적으로 이런 현혹될 수 있는 제목을 좋아하지는 않는 편이다.

하여, 어떤것을 선택하게 되는 경우에도 허황된 것보다는 실현 가능한 것을 좋아하는 편인데, 오늘은 조금 제목을 거시기하게 지어보았다.ㅋㅋㅋ

앞서 볼린저밴드에 대해서 강의를 제법했으니 이를 살짝만 인용해서 설명해보겠다.

일반적으로 볼린저밴드의 상단 혹은 하단채널에서는 거의 가격은 저항 혹은 지지를 받는 모양을 만들어낸다.

하지만 아주 스토캐스틱 오실레이터 가끔은 이러한 밴드의 상단 혹은 하단채널을 강하게 이탈하면서 큰 시세를 만들어내기도 하는 것이다.

하여 우리가 매수로 진입했다면 볼린저밴드의 상단을 이탈해주기를 바랄 것이고, 매도로 진입했다면, 볼린저밴드의 하단을 이탈해주기를 바라는 것이다. 하지만. ^^

하지만 뒤에 나의 웃음 표시가 있다. 무슨 뜻인지는 알 것이다. 실상은 그러한가?

그렇지 못하는 데 거래에 어려움이 있는 것이다.

그러나 분명 확률을 높일 가능성은 분명히 있다. 그것이 스토캐스틱의 방향이다.

그림으로 예를들어 설명하도록 하겠다.

그리고 차트의 가격부분에 표시를 해 놓았다.(1번)

분명 볼린저밴드를 이용해서 매매를 적용시켜본다면, 1번 구간이 볼린저밴드의 하단채널에서 지지를 받았어야 하는 부분이다.

그러나 분명 1번 구간에서는 볼린저밴드를 하향이탈하고 있다. 참 신기하지 아니한가? 어떨때는 볼린저밴드의 하단에서 지지를 받는데 어떨때는 이탈을 하는지.

이 차트에서 한가지 단서를 찾아보자면, 스토캐스틱의 방향이다. 1번 구간에서는 스토캐스틱의 방향이 하락 방향이 맞다.

그래서 가격이 일정부분 하락을 한것은 맞다. 그러나 차트내에 스토캐스틱이 상승 또는 하락하는 부분이 많은데 왜 이 부분에서만 볼린저밴드를 이탈한 것인가에 대한 궁금증은 풀리지 않는다.

하여 필자가 이러한 여러분들의 궁금증을 시원하게 풀어드리겠다.

어떻게? 30분 차트를 보도록 하자.

이미 제 강의의 여러곳에 6배수 차트 혹은1/6배수 차트 라는 말을 많이 사용하고 있다. 아직 6배수 차트라는 정형화 된 논리는 어느책에서도 본적이 없는 필자의 경험에 의한 논리이다. 하여 따라하시든지 하는 것은 자유임을 알려드린다^^

그리고 차트내에 1번이라고 표시해 둔 부분이 위의 5분차트에서 1번이라고 표시해 둔 부분과 일치하는 부분이다.

벌써 혼자 결론을 내리신분들도 있으실것이고 또 "뭐 어쩌라고" 이렇게 생각하시는 분들도 계실것이다.

자 이제부터는 굉장히 중요한 것을 말씀드리겠다 잘 들으셔야 한다.

위의 5분 차트와 30분 차트를 비교해서 보면, 5분차트의 볼린저밴드의 상단에서는 모두 저항을 받고 이탈을 하지 못하는 모양을 나타내고 있다.

그러나 제가 5분차트에 표시한 1번부분에서는 볼린저밴드의 하단채널을 이탈하는 모습을 보이고 있다.

왜 그러한가? 이것이 스토캐스틱의 방향과 일치하기 때문이다.

즉 30분차트의 스토캐스틱방향과 5분차트의 스토캐스틱 방향이 하락방향으로 일치하였기 때문이다

어떤한가? 이제는 조금 이해가 되셨을 것이라고 생각한다.

즉 기술적분석을 이용해서 매매를 하더라도 확률적으로 성공의 확률을 높여서 거래를 해야 하는 것이다.

만약 단타매매를 한다고해도, 상위 차트와 같은 방향으로 단타매매를 해야 성공확률이 있는 것이다.

예를들어 상위차트에서는 매도방향인데, 스토캐스틱 오실레이터 하위차트를 보고 매수포지션을 찾고 있다면, 이는 확률적으로 위험한 거래에 해당하는 것이다.

차트에서 2번이라고 표시해 둔 부분이 있다. 이러한 때 5분차트와 비교해서 진입한다면 좋았을 것이라는 것이다. 참고하시길.

자 이부분을 토대로 많이 연습하셨으면 한다. 여기까지 하고 넘어가느냐.

아니다, 조금 더 나아가보도록 한다.

앞서 그림을 보여드리면서 30분차트와 5분차트 즉 6배수 차트를 가지고 비교를 해보았다. 조금만 더 나아가자.

180분, 30분, 5분 차트를 가지고 한번 보도록 하자. 역시 6배수 차트에 해당된다. 무슨말인지 모르시겠는가?

30 * 6 = 180이다. 이것이 6배수차트의 원리이다.

이를 토대로 180분과 30분과 5분 차트의 방향이 맞을 때 진입한다면 어떠하겠는가라는 생각까지 하셔야 더 발전이 있다.

분명 여기까지를 비교해서 거래를 한다면 훨씬 더 높은 확률 및 수익을 기록하실 수 있다.

어제 달러/엔에서 나온 차트모양을 한번 보여드린다.

자 이것은 30분 차트이다. 그럼처럼 스토캐스틱의 방향이 상승하면서 큰 폭으로 상승했음을 보실 수 있다.

이때 볼린저밴드의 상단채널을 이탈했을 때 180분 차트의 모양을 아래에 보여드리겠다.

이 그림은 180분 차트이다.

보시는 바와 같이 크게 상승하고 있다. 역시 30분 차트와 비교해서 보면, 30분 차트의 스토캐스틱과 180분차트의 스토캐스틱의 방향이 상향으로 일치하면서 큰 상승을 만들어 내는 것을 보실 수 있다.

이 그림을 보면서 이해하셔야 될 것은 딱 하나다.

무서워서 매수진입을 못하시는 것은 괜찮다. 그러나 180분과 30분차트의 스토캐스틱이 상향인데, 매도로 진입해서는 절대 안되는 것이다.

그리고 한가지 더 "시차"를 가지고 설명하면, 180분차트의 스토캐스틱을 보면 %K와 %D의 거래가 점점 더 멀어지는 것을 볼 수 있다.(타원으로 표시) 이러할 때는 무조건 스토캐스틱 방향으로 진입하는 것이 정석이다.

이를 설명하자면, 좀 길다. 이렇게만 아시면 된다.

자 여기까지 하고 마치느냐. 아니다. 조금 더 나아가보자.

스토캐스틱의 수치설정.

그렇다면 스토캐스틱의 수치는 어떻게 설정해주는 것이 좋을까하는 궁금증 역시 생기는 것이 당연하다.

필자가 사용하는 외환거래 HTS에서는 기본이 5,3,3으로 설정되어 있고, 또 주식거래 HTS에는 기본이 12,6,6으로 설정되어 있다.

이러한 것을 본다면 역시 수치설정에 있어서 정확한 정답은 없다고 보는 것이 맞겠다.

하지만 개인적인 경험에 의하면, 5,3,3의 경우는 너무 많은 시그널을 만들어내기에 다소 피곤하고, 거짓신호도 많이 나타나는 것 같다는 느낌이다.

그리고 10,5,5의 경우는 정확한 반면 다소 늦다. 그래서 가장 개인적으로 분석하는 기본은 8,4,4를 토대로 분석하고 만족해하고 있다. 덧붙여, 8,4,4의 수치를 보완하기 위해서 5,3,3과 10,5,5를 자주 병행해서 보고 있는 정도이다.

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pipkeeper 는 해외선물에도 메치가 가능한가요?

아..TraderHaru님이 블루아이님 인가요~?

오래전에 짜 주신 개인적인 EA와 관련해서 연락 드릴수 있을까 해서요

안녕하세요~ 블루아이님과 연락 할수 있을까요?

네ㅎㅎ 저는 화성시로 이사와서 애기키우며 그럭저럭 살고있어요 ㅎㅎ

다들 즐거운 월요일 보내세요

즐거운 하루 되세요~ 모두 성투 합시당

캐나다 전월대비 핵심 소매판매 발표.발표치: 0.2% / 예상치: 0.5% / 이전치: -0.5%

캐나다 전월대비 핵심 소매판매 (발표일: 2019년 8월 23일 | 발표: 0.9% | 이전: -0.3% | 예상: -0.1%)

캐나다자국내 자동차 부문을 제외한 소매 판매액의 총 변화율을 나타낸 지표이다.일반적으로 발.

영국 서비스업 구매관리자 지수 잠정치 발표.발표치: 52.9 / 예상치: 51.1 / 이전치: 50.0

영국 (발표일: 1970년 1월 1일 | 발표: | 이전: | 예상: )

의 상세설명은 아직 준비중입니다.

영국 제조업 구매관리자 지수 잠정치 발표.발표치: 49.8 / 예상치: 48.8 / 이전치: 47.5

영국 (발표일: 1970년 1월 1일 | 발표: | 이전: | 예상: )

의 상세설명은 아직 준비중입니다.

유럽 독일 서비스업 구매관리자 지수 발표.발표치: 54.2 / 예상치: 53.0 / 이전치: 52.9

유럽 독일 서비스업 구매관리자 지수 (발표일: 2019년 8월 22일 | 발표: 54.4 | 이전: 54.5 | 예상: 54.1)

서비스업에 종사하는 구매관리자를 대상으로 조사한 확산지수를 나타낸 지표이다.일반적으로 발표.

유럽 독일 제조업 구매관리자 지수 발표.발표치: 45.2 / 예상치: 44.5 / 이전치: 43.7

유럽 독일 제조업 구매관리자 지수 (발표일: 2019년 8월 22일 | 발표: 43.6 | 이전: 43.2 | 예상: 43.1)

제조업에 종사하는 구매관리자를 대상으로 조사한 확산지수를 나타낸 지표이다.일반적으로 발표치.

유럽 프랑스 서비스업 구매관리자 지수 발표.발표치: 스토캐스틱 오실레이터 스토캐스틱 오실레이터 51.7 / 예상치: 52.2 / 이전치: 52.4

유럽 프랑스 서비스업 구매관리자 지수 (발표일: 2019년 8월 22일 | 발표: 53.3 | 이전: 52.6 | 예상: 52.5)

서비스업에 종사하는 구매관리자를 대상으로 조사한 확산지수를 나타낸 지표이다.일반적으로 발표.

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유럽중앙은행(ECB) 2.50%
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영국은행(BOE) 2.50%
스위스국립은행(SNB) 2.50%
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캐나다은행(BOC) 2.50%
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스토캐스틱 지표와 비트코인 분석; Stochastic & Bitcoin

스토캐스틱을 계산하고 나서 이를 분석하는 방법은 크게 두 가지로 구분된다 빠른 스토캐스틱은 fast %K와 fast %D(=slow %K)를 말한다 그리고 느린 스토캐스틱은 slow %K(=fast %D)를 말한다 빠른 스토캐스틱은 주가전환에 대해서 매우 민감하지만 톱날모양의 불규칙한 변동을 보이는 경우가 많다 그러므로 보통 주가변화에 덜 민감한 느린 스토캐스틱을 선호한다

Slow 스토캐스틱 오실레이터

Stochastics 투자전략 및 주의사항

과매수 · 과매도 수준
%D 스토캐스틱이 100에 근접하면 과매수 수준으로 판단하고, 0에 근접하면 과매도 수준으로 판단하는 것이 기본 원리이다 일반적으로 과매수 수준은 스토캐스틱이 75~90을 상회할 때로 보고, 과매도 수준은 스토캐스틱이 10~25를 하회할 때로 판단하는데, 그중에서 75와 25가 가장 많이 사용되고 있다

과매수 · 과매도 수준으로 진입할 때나 이 수준에 머물고 있을 때 포지션을 취하지 말고, 과매수 수준을 하향 돌파하거나 과매도 수준을 상향 돌파할 때 포지션을 취하는 것이 보다 안전한 거래방법이라 할 수 있다 이 시기는 가격의 반전을 예상하는 시점이 아니라 가격의 반전을 확인하는 시점이기 때문이다

%K선과 %D선의 교차
스토캐스틱이 초과매수 수준인 75 이상에서 %K가 %D를 하향 돌파할 때만 매도 포지션을 취하고, 스토캐스틱이 초과매도 수준인 25% 이하에서 %K가 %D를 상향 돌파할 때만 매수 포지션을 취하는 방법이 있다

또한 시장 추세순응법으로 %D가 현재의 시장추세와 같은 방향으로 움직일 경우에만 %K와 %D의 교차를 이용하여 매매를 하는 방법이 있다 이 경우 %D가 하락세에서 상승세로 전환한 뒤 %K가 %D를 상향돌파할 때 매수 포지션을 취하기 때문에 추세가 이미 형성되어 진행 중인 것을 확인한 후 포지션을 취한다

다이버전스Divergence
가격이 직전 고점을 돌파하여 신고가를 갱신하였으나 스토캐스틱은 신고점을 갱신하지 못하는 현상을 다이버전스라고 한다 이는 상대적으로 추세가 약해졌음을 의미하며, 조만간 현재의 추세가 끝날 가능성이 높아졌음을 경고하는 것이다 스토캐스틱에서는 세 개의 점으로 형성되는 다이버전스가 종종 발생한다 두 개의 점으로 구성된 것보다 강력한 매매신호가 된다

상승 혹은 하락추세로 움직이던 %K선이 갑자기 움직임이 둔화될 때가 있다 이때를 추세둔화(Hinge)라 하는데 Hinge 현상은 시장추세의 반전을 암시하는 최초의 신호로 분석된다

%K의 값이 85 이상이거나 25이하에서 %K선과 %D선이 교차하며 매매신호를 보인 후 바로 %K선과 %D선이 또 교차하여 매매신호를 보이는 경우를 Failure라 한다 이 경우는 기존의 추세가 더욱 강화될 것으로 판단한다

BTC 분석

BTC/USD Daily, Slow Stochastic Oscillator

Slow 스토캐스틱 상에서 비트코인 가격은 11월 16일 75 과매수 수준을 상향 돌파하였다 이후 가격은 12/17 사상 최고치를 달성한다 하지만 스토캐스틱은 세 개의 점으로 형성되는 다이버전스를 발생한다 이는 두 개의 점으로 구성된 다이버전스 보다 더 강력한 추세전환을 예고한다

또한 가격은 강한 상승추세를 시작한 반면에 스토캐스틱은 너무 일찍 매도신호를 보이면서 4주간 계속해서 과열국면 안에 머물러 있었다 따라서 파란 박스는 상승추세 국면으로 스토캐스틱 지표가 잘 들어맞지 않음을 볼 수 있다

지표가 과매수 수준에서 %K가 %D를 하향 돌파하며 매도신호를 보인 후, %D선이 75 과매수 수준을 하향 돌파하여 매도시점을 나타냈다

가격은 전고점을 돌파하지 못하고 하락했는데 스토캐스틱 지표는 상승하는, 장차 상승추세를 알리는 상향 다이버전스가 발생했다 하지만 과매수 · 과매도 영역에서 발생하지 않아 거짓 신호일 가능성이 있었다 결국 가격은 대칭삼각형을 하향 돌파하며 지속형 하락 패턴을 완성한다

현재 비트코인 가격은 $6,000 저점에서 반등한 후에 %K선이 %D선을 상향 돌파하고 %D가 25 과매도 수준을 상향 돌파하며 매수시점을 나타냈다

UKONGISAN

스토캐스틱 ( stochastic )은 주식투자에서 기술적 지표로 사용되는 보조 지표로, 공식 명칭은 스토캐스틱 오실레이터 (stochastic oscillator )이다. 스토캐스틱 지표는 1950년대 William Dunnigun이 소개하고 George Lane이 널리 보급.

많은 사람들이 차트를 볼 때 어떤 지표가 가장 좋은지 궁금해합니다.

주식, 선물, 비트코인, 옵션 등 다양한 투자의 차트는 기술적인 분석을 통해 정확한 진입 맥점을 찾는 것이 수익을 내기 위한 최고의 방법일 텐데요. 당연히 찾아내는 것이 쉽지 않습니다.

그래서 많은 과거의 투자자들이 기술적인 분석을 통해서 데이터를 분석하고 나름대로 공식을 만들었습니다.

그중에서 오늘은 스토캐스틱에 대해 알아보고자 합니다.

스토캐스틱은 변곡점을 찾아내기에 유용한 지표입니다. 어느 정도 상승했을 때 추세는 하락하게 되고, 또 어느정도 하락하다가도 추세는 상승 전환하게 됩니다. 이렇게 상승에서 하락으로, 하락에서 상승으로 변화되는 꼭짓점을 변곡점 이라고 합니다. 바로 스토캐스틱이 이러한 변곡점을 예측하도록 도와주는 지표인 것입니다.

결국, 추세가 시작되는 처음 시점에 진입하게 된다면 가장 이상적인 집입의 맥점이 될 것입니다.

내가 볼 때 바로 지금이 상승 추세가 시작되는 시점이라고 강하게 확신하게 되려면 여러 지표들이 모두 확률적으로 높은 정확도를 가지고 해당 시점에 대한 강한 확신을 주어야 할 것입니다.

그렇기 때문에 여러 지표들을 활용해서 데이터를 내 보고 적합한 스토캐스틱 오실레이터 지표들을 선택하는 과정은 투자자가 직접 해야만 알 수 있는 것입니다. 경험 없이 빠른 시간 안에 무조건 맞는 지표는 없기 때문입니다.

스토캐스틱은 추세가 전환될 때 필연적으로 동반되는 변동성을 잡아내서 빠르게 진입하는데 유용한 지표입니다.

[스토캐스틱은 어떤 지표인가?]

최고가와 최저가 사이에서 현재 주가가 어디쯤에 있는지를 나타내는 통계 데이터에 근거한 지표입니다.

[스토캐스틱은 언제 활용하나?]

추세전환의 시작점을 찾을 때 유용하다. 횡보장이나 추세가 없는 박스장에서는 적중률이 높은 것이다.

그 이유는 일정기간 동안 주가의 변동범위 중에서 현재 주가가 어디쯤에 위치하는지 나타내기 때문입니다.

스토캐스틱은 설정한 N 일간의 최고가와 최저가 사이에서 현재 가격을 표시합니다.

즉, 주어진 상황에서 매수세가 강한지, 매도세가 강한지를 보게 되는 것입니다. 그리고 그 값이 골든크로스인지 데드크로스인지에 따라서 매매 신호를 잡아내는 것입니다.

[스토캐스틱 어떻게 활용하나요?]

스토캐스틱 보조지표를 켜면 두 가지의 선 그래프가 표시됩니다. % K 그리고 % D라는 두 가지의 선 그래프가 있습니다.

이 두 개의 선이 서로 교차하고, 움직이면서 현재 주가의 위치를 표시하게 됩니다.

% K는 일정기간 동안 등락을 보인 가격 범위 안에서 현재 주가의 위치를 백분율로 나타내게 됩니다.

(예를 들어, 한 종목이 15,000원인데, 최근 14 거래일 동안 최고가가 25,000원이 있고, 최저가가 10,000원이라고 하면, 계산식에 의해서 % K는 33.3% 가 되는 것입니다)

그리고, % D는 위의 %K 선의 이동평균선입니다. 이동평균선을 함께 표시하는 이유는, 골든크로스와 데드크로스 등, 이동평균선과의 비교를 통해 스토캐스틱 값의 변곡점을 쉽게 파악할 수 있기 위함입니다.

그리고, 스토캐스틱은 빠른 스토캐스틱이 있고, 느린 스토캐스틱이 있습니다.

위에 설명된 내용들이 모두 FAST 스토캐스틱에 대한 것이고, 너무 빠른 변화에 대해 보완하고, 매수와 매도의 판단에 정확성을 더한 것이 SLOW 스토캐스틱이라고 보시면 됩니다.

SLOW 스토캐스틱은 FAST 스토캐스틱의 % D 선이 슬로우의 %K 선이 되고, 이 슬로우 %K 선의 이동평균선이 슬로우 %D 선이 되는 것입니다. 쉽게 말해서 FAST로 구한 이동평균선을 SLOW %K로 다시 활용하는 것입니다.

% K 선은 13일선, % D 선은 3일선으로 보통 설정되어 있는데, 단기매매에서는 좀 더 짧게, 중장기 매매에서는 좀 스토캐스틱 오실레이터 더 길게 설정하는 방법도 시도해 보시기 바랍니다. 조지레인은 이러한 %K 와 %D 값의 조합을 여러가지로 제시했습니다.

적합한 설정 방법은 분석해 보고자 하는 차트에 대입해서 정확도를 확인해 보시고, 데이터를 비교해 보는 것이 좋겠습니다. 차트의 추세 전환 시점과 스토캐스틱의 신호가 일치하는지 여부를 확인해 보신다면 좀 더 쉽게 찾아볼 수 있을 것 같습니다.

그러면, 스토캐스틱 분석방법에 대해서 알아보겠습니다.

기본적으로 스토캐스틱은 최고가와 최저가 사이 50을 기준으로 위는 상승, 아래는 하락의 추세를 나누게 됩니다.

50 근처에서는 주가의 방향이 결정되지 않은 채 횡보하고 있는 상태일 것입니다.

50 위에 선들이 위치할 때에는 상승이거나 상승추세일 것이고, 50 아래에 선들이 위치한다면 하락이거나 하락 추세임을 나타낸다고 이해하시면 됩니다. 그리고 80 이상으로 올라가면 과매수 구간으로 보고, 조만간 하락 추세로 변환될 가능성이 높아졌다는 의미입니다. 또한 20 이하로 내려가면 과매도 구간으로 보고, 조만간 상승 추세로 변환될 가능성이 높아졌다는 것을 의미합니다.

이것은 주가의 평균 반전 현상을 이용한 것입니다. 주가의 평균 반전 현상이란 주가는 오르고 내리 고를 반복하지만, 결국에는 중력처럼 이동평균선에는 붙는 성질이 있다는 것입니다. 즉, 시장의 판단에 의해서 주가가 적정가를 찾아가는 과정이라고 보시면 되겠습니다.

1) % K 가 %D를 상승 돌파하여 골든크로스를 만들때 매수 스토캐스틱 오실레이터 대응한다.

2) %K 가 % D를 하락 돌파하여 데드크로스를 만들 때 매도 대응한다.

3) % K와 % D 가 20 이하로 둘 다 떨어졌을 때 매수 대응한다.

4) % K와 % D 가 80 이상으로 둘 다 올라갔을 때 매도 대응한다.

스토캐스틱-그래프

스토캐스틱 설명

더 강력한 신호는 3) 번처럼 20 이하면서 동시에 1) 번의 골든크로스를 만든다면 더 강력한 상승을, 4) 번처럼 80 이상에서 2) 번처럼 데드크로스를 만든다면 더 강력한 하락을 예상할 수 있을 것입니다.

이와 같이 차트를 분석하는 기술적 분석들은 정확성이 높은 지표들을 조합해서 나만의 확률을 만들고 차트에 적용해서 매매의 수익 확률을 점점 높이는 과정으로 차트를 분석하는데 좀 더 많은 시간과 노력을 기울여야 할 것입니다.

[보조지표] 스토캐스틱 (Stochastic)

스토캐스틱 오실레이터는 거의 모든 거래 플랫폼에서 지원되고 전 세계의 많은 트레이더가 사용하는 인기 기술분석 도구다. 유명 차트 분석가인 조지 레인(George Lane)이 개발한 보조지표로서 상승 중에는 캔들 고가 근방에서 종가가 형성되고 하락 중에는 캔들 하단 근방에서 종가라 형성된다는 가정에 기초하고 있다. 마찬가지로 선택한 기간의 특정 구간에 대한 종가는 스토캐스틱에 의해 결정된다. 상승추세 동안에는 특정 구간의 고점 근처에서 종가가 형성되고 하락추세 동안에는 저점 근방에 종가가 몰리는 경향이 있다. 스토캐스틱 오실레이터는 %K 선과 %D 선으로 구성되며, 주요 신호는 %D를 사용해 발생한다.

스토캐스틱 패스트 (Stochastic Fast)

가장 인기 있는 스토캐스틱 기간은 5와 14다. 변동성이 클 때는 5와 9의 기간이 사용되고 그 외에는 14가 널리 사용된다.

기간은 5, 최고가가 30, 최저가가 10, 현재 종가가 20이라고 가정할 때 위 수식을 사용해 %K 선을 계산할 수 있다.

캔들 구간(즉, 기간)에 대한 종가는 %K 에 의해 결정된다. 예를 들어, 값이 80 이상인 경우는 현재 종가가 구간 최고가 근방, 즉 마지막 5개 캔들의 최고가라는 의미다. 반면에, 값이 20 이하인 경우는 종가가 구간 최저가 근방, 즉 마지막 5개 캔들의 최저가라는 의미다.

두 번째 선 %D는 %K를 평활화하여 추측한다. 간단히 말해 %K의 3기 단순이동평균이다.

이를 스토캐스틱 패스트 (Fast Stochastic)라고 한다.

스토캐스틱 슬로우 (Stochastics Slow)

스토캐스틱 슬로우는 선행 신호가 되기 때문에 트레이더들은 %K 선과 %D 선을 더 평활화하는 쪽을 선호한다. 추가로 %D와 %K의 3기 단순이동평균을 취하면, 해당 스토캐스틱 슬로우는 다음과 같이 계산된다.

%K = SMA (%K, 3)
%D = SMA (%D, 3)

스토캐스틱 오실레이터의 범위는 0에서 100까지다. 0은 마지막 종가가 선택 기간의 가격 구간에서 최저가라는 의미다.

100은 마지막 종가가 선택 기간의 가격 구간에서 최고가라는 의미다.

80 이상이면 과매수 상태를 나타낸다고 볼 수 있고, 20 이하면 과매도 상태까지 하락했다는 뜻이다.

매수 및 매도 신호

%K 선과 %D 선이 모두 과매도 레벨인 20 아래서 교차하는 경우 매수 신호가 된다. 추가 확인 신호로 %D 선이 20 위로 오를 때까지 기다려도 된다.

반대로 %K 선과 %D 선이 모두 과매수 레벨인 80 위에서 교차하는 경우 매도 신호가 된다. 추가 확인이 필요하다면 %D가 80 밑으로 떨어질 때까지 기다려도 된다. 일부 트레이더는 %D가 아닌 %K가 과매수 레벨 밑으로 떨어지거나 과매도 레벨 위로 상승할 때까지 기다려 시장에 진입한다는 점을 참고할 가치가 있다. 마찬가지로 트레이더는 빠른 신호로 slower %D 선이 아닌 slower %K 선을 주시한다.

20 및 80 레벨 외에도 경우에 따라 30 및 70 레벨을 사용할 수도 있다. 횡보장 때 추세 추종 지표로 실패할 경우에는 스토캐스틱 오실레이터가 제때 신호를 줄 수 있다.

스토캐스틱 및 다이버전스

0과 100 사이로 움직이는 스토캐스틱과 fast 선 %K와 slow 선 %D의 교차 외에도 다이버전스를 신호로 이용할 수 있다.

랠리가 펼쳐지는 동안 slow 선(%D)이 80 위로 상승하고 고점이 두 번 연속 낮아지면 하락 다이버전스가 발생한다. 마찬가지로 하락이 지속되는 동안 %K와 %D가 과매도 레벨인 20 밑으로 하락하고 %D의 저점이 두 번 연속 높아지면 상승 다이버전스가 발생한다.

스토캐스틱과 RSI의 결합

보다 정확한 신호를 위해 스토캐스틱을 상대강도지수(RSI)와 함께 사용할 수도 있다.

예를 들어, RSI가 과매수 영역인 70 이상이고 %K와 %D가 80을 상향 교차하면, 추세 전환이 임박했다는 신호가 될 수 있다.

반면에 스토캐스틱이 과매도 레벨인 20을 하향 교차하고 RSI도 30 스토캐스틱 오실레이터 이하면 상승 신호가 될 수 있다.

보조지표를 활용한 매수/매도전략

이동평균선 매일 매일의 주가나 거래량의 변화를 도면에 선으로 그려보면, 그 선은 대개 변화가 매우 심한 불규칙적인 곡선이 된다. 이러한 불규칙적인 변화를 최대한 줄여서 단순하..

Stochastic 오실레이터와지지 / 저항 지표를 결합 Olymp Trade 에서 거래하는 방법

How to trade at Olymp Trade by combining Stochastic oscillator and Support/Resistance

이것은 지원 / 저항을 사용하여 Olymp Trade 에서 거래하는 또 다른 방법입니다. 이 유형의 지표는 현재 가장 정확한 확률을 가지고있는 것 같습니다. Stochastic 오실레이터와 함께 사용하면보다 안전하고 정확한 진입 점을 얻을 수 있습니다.

Stochastic 발진기 및 지원 / 저항 표시기

지원 / 저항에 대해 너무 많이 말할 필요가 없습니다. 이 지표의 원칙은 가격이 지지선 또는 저항선으로 진입 할 때 반등 할 가능성이 높다는 것입니다. 이해가 안된다면이 글을 더 읽어보세요 : Olymp Trade 상인이 알아야 할 두 가지 최고의 기술적 지표

Stochastic 발진기 및 지원 / 저항 표시기

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문제는 가격이지지 / 저항 수준에 진입했지만 반전되지 않는 경우,이 수준을 깨고 싶은 시간을 감지하는 방법입니다.

Olymp Trade Stochastic Oscillator 및 Support / Resistance 표시기를 설정하는 방법

탭 표시기 Olymp Trade 가격 차트에 드롭하기 위해 수평선과 함께 Stochastic 일본 촛대 차트를 사용하는 것이 가장 좋습니다. Stochastic 오실레이터 % K 라인 (파란색) : 14 및 % D 라인 (빨간색) : 3

Olymp Trade Stochastic Oscillator 및 Support / Resistance 표시기를 설정하는 방법

Olymp Trade Stochastic Oscillator 및 Support / Resistance 표시기를 설정하는 방법

Olymp Trade 에서 Stochastic Oscillator 및 Support / Resistance 지표로 거래하는 방법

Olymp Trade 에서 거래 개시

파란색 선 (% K)은 과매도 영역 (20 미만)의 빨간색 선 (% D)을 교차 한 다음 상승 + 가격이 지원 영역에 닿으면 거래를 엽니 다.

Olymp Trade 에서 거래 개시

Olymp Trade 에서 거래 개시

지원 / 저항 수준을 사용하면 가격이 언제 반전 될지 확신 할 수 없습니다. Candlesticks 를 만드는 시간보다 더 긴 시간 프레임을 사용하는 것입니다. 예를 들어 차트 1 분 촛대를 선택하면 약 5 ~ 7 분 매수 거래를 개시합니다. 따라서 가격은 추세를 더 잘 반영합니다.

Olymp Trade 에서 오픈 다운 거래

% K 라인은 과매 수 영역 (80 이상)에서 % D 라인을 교차 한 다음 아래로 이동하고 + 가격이 저항 영역에 닿으면 하락 거래를 엽니 다.

Olymp Trade 에서 오픈 다운 거래

Olymp Trade 에서 오픈 다운 거래

Olymp Trade 인터페이스에서 Candlesticks 을 만드는 시간에 적합한 만료 시간을 유지합니다. 너무 짧게 거래하지 말고 너무 긴 거래 개시를 제한하십시오. 적절한 가격을 추측 할 수있는 합리적인 시간이면 돈을 벌기에 충분합니다.

행운을 빕니다!

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