간단한 캔들 분석법

마지막 업데이트: 2022년 1월 16일 | 0개 댓글
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최승욱 칼럼 "트레이딩 성공 방정식1"

게임의 법칙에서 압도적인 승률은 별 의미가 없다. 승률 100%는 모든 트레이더의 꿈이지만 거래에선 불가능하다. 오히려 단 1%의 승률차가 모든 것을 가른다. 반복 거래와 긴 시간이 결합되면서 1%의 승률차는 결국 한쪽은 제로를 만들고 또 한쪽은 100%의 완벽한 승리자를 탄생시킨다. 매회 거래에 1%의 확률 우위만 지켜라. 500회 이상 반복 거래했을 때, 당신의 원금은 무려 74배로 불어나 있을 것이다.

확률은 시장흐름이 암시하는 규칙들을 읽어내면서 유리한 상황을 찾아내는 능력을 준다. 욕심, 탐욕, 두려움 등으로 갈지자를 걷는 변덕스러운 주식 시장에 단 1%라도 확률이 높은 쪽이 있다면 그쪽을 선택하는 것이 트레이더의 자세이다. 앞서 거론했던 보유기간의 조절, 즉 상승추세에 보유기간을 길게 가져가고, 하락추세에 짧게 가져가는 것도 결국 확률에 기인한 것이다. 우리가 메이저쪽집게를 통해 외국인 기관 같은 우수한 세력을 쫓아가는 것도 결국 확률을 높이기 위한 하나의 방편인 것이다. 그렇다면 트레이딩에 있어 어떤 지표를 참조하면서 거래하는 것이 단 1%의 확률이라도 높이는지 함께 알아보자.

일단 가장 먼저 챙겨야 할 지표는 캔들차트이다. 캔들은 매수/매도세, 즉 수급에 의해서 탄생하는 핵심 지표이다. 호가 체결마다 실시간으로 그려지므로 많은 지표 중 가장 빠른 지표이다. 그런 만큼 여기에서부터 확률을 끌어올리는 것이 순서이다. 기본 간단한 캔들 분석법 캔들인 음봉과 양봉을 비교해보자. 음봉은 매도세가 우세, 밀리면서 끝난 패턴이다. 반면에 양봉은 매수세가 우세, 매물을 소화하면서 끝난 패턴이다. 음봉은 저항매물이지만 양봉은 지지매물이어서 다음 캔들에 매수세를 모은다. 그렇다면 매수를 희망하는 투자자는 양봉을 공략하는 것이 확률을 높이는 데 훨씬 유리하다는 것을 알 수 있다. 물론 세력이 물린 음봉은 예외이다.

이렇듯 양봉에 매수 들어가는 습관은 확률을 높이는 데 있어 절대적이지만 개미들은 여전히 양봉에 팔고 음봉에 산다. 상승추세 중, 양봉에 매도(이익실현)하고 하락 추세 중, 음봉에 매수(물타기)하면서 확률을 높이기는커녕 승률을 크게 갉아먹고 있다. ‘많이 깨지고 조금 먹고…’ 매일 이런 투자를 반복하면서 그 원인을 아직도 시장이나 세력 탓으로 돌린다.

앞에서 음봉과 양봉은 비교했으니 이번에는 윗꼬리와 밑꼬리가 붙은 캔들의 비교이다. 양쪽 모두 꼬리의 위치에 따라 어떤 차이가 있는지, 단 1%의 확률은 어디에 존재하는지 살펴보자. 아래 두 가지 캔들은 모두 양봉이다. 하나는 양봉 역망치형, 또 다른 하나는 양봉 망치형이다.

[매물 위치에 따른 캔들패턴의 비교]

두 패턴 모두 시초가보다는 높게 끝난 패턴이다. 차이점이라면 하나는 꼬리가 위에 붙었고, 또 다른 하나는 밑에 수염처럼 꼬리가 붙었다. 실전에서 두 캔들을 만났을 때, 차이를 비교하면서 투자하기 보다는 그냥 지나칠 트레이더들이 훨씬 많을 것이다. 그러나 수급적으로 큰 차이가 없을 듯하지만 두 캔들은 커다란 차이가 있다. 이들 캔들에 붙은 꼬리의 역할이 하나는 지지매물벽이 되고 또 하나는 저항매물벽이 되기 때문이다.

먼저 왼쪽의 역망치형을 보자. 역망치형의 윗꼬리는 매물을 머리에 얹고 있는 형상이다. 상승하려면 매물소화 과정이 별도로 있어야 한다는 것을 알 수 있다. 즉, 추가로 상승세를 이어가기 위해선 매물 소화단계가 좀 더 필요하다는 얘기다. 예를 들어 역망치형 위꼬리 부근에 단봉의 양봉이 하나 정도는 나와야 한다는 얘기다. 통상 윗꼬리에 팽이형이 탄생하면 패턴의 완성으로 급등하는 예가 많다. 팽이형은 매물 소화 캔들이다. 역망치형 이후 윗꼬리 범위를 벗어나지 않는 팽이형의 조화는 가장 완벽하다.

한편 오른쪽 그림의 망치형은 역망치형에 비해 상당히 강한 느낌을 준다. 다소 올라서 불안한 면도 있지만 그 기준이 종가라면 더 없이 튼튼한 종목이다. 어쩌면 급등으로 이어질 가능성도 높다. 왼쪽의 역망치형과 비교했을 때도 매물이 모두 소화되어서 추가 상승 가능성까지 엿볼 수 있다.

특히 하락시 밑꼬리인 지지매물이 강하게 받치고 있어 하방경직성이 훨씬 뛰어나다는 것을 예상할 수 있다. 다음 날 이후를 내다봤을 때, 확률 우위의 매수 캔들은 당연히 오른쪽 망치형이라는 결론이 나온다. 물론 데이 트레이딩 관점에선 다소 해석이나 적용이 다르다. 이 부분은 뒷장으로 미룬다. 참고로, 역망치형은 메이저 매수가 확인되면 데이 트레이딩 관점에선 매수 캔들이다.

이번에는 확률을 높이기 위해서 이평선과 연속한 캔들을 적용해보자. 다음 도표에서 보듯이 무작위로 거래했을 때, 해당 종목이 상승할 확률과 하락할 확률의 비율은 50:50이다. 그런데 이렇게 눈감고 거래해서는 결코 안정적인 수익이 보장되지 않을 것이다. 트레이딩을 통해 부자가 되는 것 또한 포기해야 한다. 그러면 여기에다가 이평선과 캔들 조건을 추가해서 확률을 대폭 높여보자.

[무작위진입 vs 이평선, 캔들 지표 참조]

간단한 지표만 추가해도 확률은 올라간다. 실전에서 가장 간단하게 확률을 높일 수 있는 지표로서 20일 이평선이 있다. 만약 상기 B도표처럼 20일 이평선이 상승 중이고, 현 주가 수준이 20일 이평선 위에 있다면 상기 종목의 흐름은 어떻게 진행되겠는가. 아마도 심리선이자 수급선인 20일선의 지지력에 의해 추세는 상승쪽으로 방향을 잡을 공산이 매우 높다. 거래에 앞서 이런 수급패턴만 확인하고 매수에 가담해도 감이나 기업 실적을 기준으로 거래하는 것에 비해 승률은 대폭 향상될 것이다.

여기에다가 만약 양봉까지 연속해서 탄생했다면 확률은 더욱 올라갈 것이다. 양봉은 다들 알다시피 지지매물벽을 깔고 있는 패턴이다. 종가 무렵까지 양봉으로 거뜬히 버텼다면 장중에 거의 밀리지 않았다는 얘기다. 그런데 이런 양봉이 하나가 아니라 연속해서 출현했다면 20일 이평선의 지지력과 합해져서 하방경직성은 한층 튼튼해졌음을 알 수 있다. 이렇듯 매수에 앞서 이평선 지지와 연속한 양봉이라는 두 가지 기준만이라도 적용해보라. 아마도 거래 승률은 최소 10%는 향상될 것이 분명하다.

뿐만 아니다. 확률을 높이는데 일본니케이 지수, 기관 포지션, 외국인 포지션, 프로그램 물량, 나스닥 선물, 중국 상해지수, 환율 등의 반영은 절대적으로 필요하다. 아래 도표는 2008년 하반기에 필자의 제자들이 조사한 각종 모멘텀지표와 코스피지수와의 상관관계를 나타낸 것이다. 트레이딩을 할 때 보조지표로 활용하기 바란다.

[모멘텀 지표와 코스피지수 상관관계]

트레이더는 장세에 무관하게 수익을 올릴 수 있는 자신만의 전략과 공식이 있어야 간단한 캔들 분석법 한다. 통상 강세장은 급등주매매와 세력주매매, 그리고 약세장과 횡보장에는 메이저매매의 비중을 높이는 전략이 효과적이다. 그러나 장세에 무관한 매매는 역시 시나리오매매다. 시나리오매매는 각본에 의한 매매, 즉 예측매매에 해당된다. 시나리오매매는 주로 증시 주변의 변수와 양음양 원리, 그리고 시장 추세를 적용한다. 증시 주변 변수로는 미 다우지수 결과, 실시간 일본 니케이지수와 중국 상해지수, 그리고 현선물 외국인 포지션 및 기관 포지션이 대표적이다.

시나리오매매는 시점별로 동시호가매매, 시초가매매, 외국계매매, 지수매매, 상한가매매, 종가매매 등 다양하게 나뉜다. 그 중 대표적인 것이 동시호가와 종가주매매가 된다. 동시호가는 약세장에, 종가주는 강세장에 유리한 거래법이다.

약세장의 특징은 갭하락 후, 반등, 그리고 오후 장에 추가 하락하는 경향이 있다. 동시호가에 갭하락을 공략해야 하는 이유이다. 반면에 강세장은 갭상승 후 소폭 눌림목, 그리고 마감 무렵에 강하게 상승세를 뻗는 특징이 있다. 이런 장은 종가에 사서 다음날 동시호가에 던지기만 해도 쉽게 먹는다. 물론 트레이딩에 익숙하지 않은 초보들은 각 시점별로 앞으로 배우게 될 쪽집게 시스템을 활용해서 편하게 매매할 수도 있다. 시점별 시나리오 매매법의 기본 구도는 아래와 같다.

[시점별 시나리오 매매 기본구도]

상기 도표에서 스윙 매매 구간은 14시 30분 이후, 종가주매매 구간이다. 나머지는 모두 데이 매매 구간이다. 평소 데이 구간에서 거래한 종목을 그대로 스윙으로 끌고 가는 트레이더가 많은데 이는 정석도 아니고 확률적이지도 않다. 홀딩할 목적으로 매입하는 종목은 장중 매매를 참았다가 처음부터 종가주매매 구간에서 매수하는 것이 유리하다. 이 구간은 거래가 마무리 되는 시점이라 예기치 않는 급등락이 최대한 걸러진 구간이다. 다시 말해 장중에 발생할 수 있는 리스크로부터 최대한 벗어난 구간이어서 다음날로 흐름을 이어가기가 좋다.

특히 주목해야 할 구간은 10시부터 14시 30분 사이를 차지하고 있는 매수 자제 구간이다. 이 구간은 매수 유혹을 참아야 할 구간이다. ‘현금도 주식이다’라는 생각으로 주식 매입을 최대한 자제해야 한다. 실제 저 구간에서 누가 더 인내력을 발휘하느냐에 따라 수익률은 크게 달라진다.

참고로, 상기 도표에서 회색 테두리를 친 점상매매, 첫상매매, 테마주매매, 메이저매매는 앞으로 배우게 될 쪽집게 프로그램을 활용해서 확률적이면서도 편하게 거래가 가능한 영역이다. 뒷장으로 넘어가면서 크게 놀라겠지만 쪽집게 프로그램은 시점별로 시나리오 매매가 모두 가능하게 기법별로 다양하게 구축되어 있다.

주식투자 프로그래밍(시스템 트레이딩) 2.6 #. 캔들 프로그래밍

HTS들은 종목 검색을 위하여 다양한 조건식을 제공하지만 너무나 단순하고 평면적이어서 효과적으로 세력주를 발굴하기 어렵기 때문에 검색 기능과 조건식이 풍부한 HTS를 사용하는 것이 좋다. 하지만 아무리 많은 검색 기능과 조건식을 제공해도 정교하게 세력주 조건식을 만들려면 너무나 복잡하고 사용환경이 조잡해서 불편한 점이 있다. 그래서 필자는 직접 세력주 검색 프로그램을 만들게 되었는데 마소 독자들은 필요한 부분을 확장해서 사용할 수 있다. 주식투자 프로그래밍 관점에서 종목 검색을 하려면 현재와 과거 시세를 접근해야 하는데 세력주 검색 프로그램을 만들려면 캔들 데이터를 모아서 가격, 거래량, 이동평균 등을 분석해야 하므로 제일 먼저 캔들 데이터를 모으는 프로그램을 만들 것이다.
캔들 프로그래밍은 특정한 종목의 캔들 데이터값을 다운로드하는 것으로 사이보스플러스는 캔들 시간 단위에 따라서 데이터 구조가 달라서 사용하는 함수가 다르므로 주의해야 한다. 즉 일(day), 주(week), 월(month) 단위 캔들은 시세 구조가 똑같아서 동일한 함수로 처리하지만 분(minute) 단위 캔들은 다른 함수로 처리해야 한다.

실행 후에 boolhts 정상 동작

1회 연재한 코드목록 다운로드 참조

종목 선택 후 캔들 다운로드

일/주/월 시간 단위 데이터 처리

5/20/60/120 이동평균선 생성

표 3 캔들 프로그램 순서와 기능

사이보스플러스에서 캔들 데이터를 수신하려면 CbGraph1() 함수를 이용해야 하는데 이 함수는 캔들 데이터를 넘겨준다. 그런데 이 함수는 한번에 최대 2800개까지 넘겨주기 때문에 그 이상 과거 캔들 데이터는 받을 수 없으며 일간, 주간, 월간 단위의 캔들 데이터만 돌려주므로 분 단위 캔들 데이터는 다름 함수를 이용해야 한다. 간단하게 [표 4 사이보스플러스 – 캔들 데이터 함수]와 [리스트 캔들 데이터 수신] 소스 코드를 실었으며 자세한 건 부록으로 제공하는 완전한 소스 코드와 사이보스플러스 도움말을 참조하기 바란다.

종목 , 업종 코드에 관한 캔들 수신

일 간 , 주 간 , 월 간 구분

시가, 고가, 저가, 종가, 전일대비, 거래량

표 4 사이보스플러스 – 캔들 데이터 함수

[리스트 캔들 데이터 수신]
pStockWeek.CreateInstance(__uuidof(간단한 캔들 분석법 CbGraph1)); // 생성
pStockWeek->SetInputValue(0, “A005930”); // 삼성전자
pStockWeek->SetInputValue(1, ‘D’); // 일주월구분(‘D’,’W’,’M’)
pStockWeek->SetInputValue(3, 2800); // 데이터 수
pStockWeek->BlockRequest(); // 요청
// 과거 데이터랑 업데이트를 할 경우를 위해서 맨 뒤부터
long count = (long)(_variant_t)pStockWeek->GetHeaderValue(3); // 수신 개수
for(itempos = (count – 1); itempos >= 0; itempos –, item_total++) pri.time = (long)(_variant_t)pStockWeek->GetDataValue(0, itempos); //날짜
pri.endval = (long)(_variant_t)pStockWeek->GetDataValue(4, itempos); //종가
pri.amount = (_variant_t)pStockWeek->GetDataValue(5, itempos); //거래량
pri.yesday_daebi = (long)(_variant_t)pStockWeek->GetDataValue(6, itempos); //전일대비
yesday_price = p_dayinfo_w->pri.endval – p_dayinfo_w->pri.yesday_daebi;
pri.rate = calc_rate(yesday_price, p_dayinfo_w->pri.yesday_daebi); // 등락율 계산
p_daygate_serv->append(&dayinfo_w); // 추가
>
pStockWeek.Release(); // 해체

[그림5 캔들 데이터 프로그램]은 캔들 데이터를 수신하기 위해서 만든 프로그램이다. 지수코드는 일반 종목코드에 포함되어 있지 않아서 선택창을 만들어서 선택하도록 하였고 캔들 데이터는 PC에 저장과 동시에 읽을 수 있도록 했으며 엑셀로 활용할 수 있도록 텍스트로 저장할 수 있다.

패턴으로 확인하는 리플 분석

안녕하세요~ limbba입니다. 아침에 업비트에서 쭉 챠트를 보고 있는데, 전에 포스팅 했던 코인 상승패턴 데이타 분석 - 음양음양패턴 이 발생하고 있습니다. 먼저 일봉 1시간봉 15분봉 3개의 챠트를 보고 패턴의 완성 모습을 지켜볼려고 합니다 .

리플 음양음양 패턴 일봉

음양음양 패턴은 말 그대로 음봉 양봉 음봉 양봉이 나오고 마지막 양봉이 전 음봉을 돌파할때 나오는 패턴입니다. 위 일봉 그림을 보면 바닥에서 한번 나오고, 상승후 조정 받고 다시 패턴이 완성되가고 있는 모습니다. 두번의 음양 패턴으로 확실히 시세를 분출할듯 보입니다.

리플 적사병 4시간봉

리플이 4시간봉에서는 적삼병 패턴이 나왔습니다. 적삼병 패턴은 연속 양봉이 3개 발생했을때를 말합니다. 그런데, 적삼병 자체만 놓고 보면 승률과 수익률이 좋지 않습니다. 승률과 데이타는 여기서 확인하시면 됩니다. 적삼병 데이타 분석 자료

리플 음양음양패턴 1시간봉

한시간봉에서 이미 음양 패턴 완성후 장대 양봉이 출현한 모습입니다. 아마 앞으로 진행될 일봉의 모습이 한시간봉의 모습과 비슷할 확률이 높습니다. 하지만, 왼쪽에 있는 장대 음봉을 뛰어넘기엔 아직 이릅니다, 다만 저 장대 음봉을 뚫기 위해 어느정도 수렴을 통한 힘모으기가 필요할듯 보입니다.

리플 음양음양 패턴 15분봉

15분봉에서는 꼭지에서 음양음양 패턴이 완성되었습니다. 15분상 위쪽에서 생성되었기에, 추가 시세 분출을 할지 조정을 받을지는 잘 모르겠지만, 어느정도 중요 자리란걸 참고해야 합니다. 15분봉으로 매매를 하기엔 너무 난잡한 신호가 많기 때문에 각별히 주의를 해야합니다.

저는 개인적으로 단타든 데이든 한시간봉을 좋아합니다. 왜냐하면 일봉은 캔들이 만들어지는 시간이 너무 길어서 지겹고, 15분이나 더 짧은봉은 잠깐의 물량으로 인해 시세가 왜곡되기도 하고, 휩소가 자주 발생되어 트레이딩할때 혼선을 주기도 합니다. 하지만, 1시간봉은 시장의 충격을 완화 시키기엔 충분한 시간이라 생각되며, 휩소가 그나마 덜합니다. 그래서, 특별한 경우가 아니라면 거의 한시간봉을 주로 사용합니다.

과연 이번주 리플이 어느정도까지 상승할수 있을지 궁금하기도 하고 기대됩니다.

음양음양 패턴의 승률

현재 일봉이하 모든 시간봉에서 리플의 상승 신호를 주고 있습니다. 과연 리플이 오늘 어떻게 나올지 궁금해지네요. 4시간봉의 적삼병은 승률과 수익률이 그다지 좋진 않지만, 음양음양 패턴은 승률이 51% 정도에 수익률이 좋습니다. 한번 진입 자리 잘 잡으면 장대양봉이나 큰 시세를 볼수 있기 때문에 승률대비 수익률이 좋습니다.

아마 리플이 오늘 내일 안으로 큰 시세 한번 줄듯 합니다. 트레이딩 하기엔 좋은 조건의 챠트가 완성 되가고 있습니다. 한번씩 눈여겨 보세요~ 과연 리플이 어디로 움직일지.

분리반전일 패턴 데이타 분석 자료

안녕하세요~~ @limbba입니다. 저번시간에 잠깐 만들어본 자동매매봇을 보신분들은 프로그램매매가 어떻게 돌아가는지 보셨을겁니다. 사용하는 언어와 지원되는 함수만 틀리지 거의 비슷할거라 생각됩니다. 아직 제가 사용할수 있는 언어 수준이 약해서 그나마 메타4에서만 어느정도 구현을 합니다.

그럼 오늘은 스팀잇에서 검색중에 발견한 @pys님의 글 중에 가상화폐(주식) 실전매매시 반드시 알아야 할 내용들중에 4번째 추세전환 캔들모형중 분리반전일을 매매봇에 적용시켜 테스트 해보겠습니다.

매매봇을 코딩하기 전에 가장 먼저 해야될 로직짜기

  1. 종가가 전일보다 낮게 형성
  2. 다음날 전전일보다 높게 형성
  3. 거래량 증가
  1. 종가가 전날보다 높게 형성
  2. 다음날 전전일보다 낮게 형성
  3. 거래량 증가
    **거래 진입횟수는 제한없이 설정했습니다. 그래야 모든 신호일때 진입 데이타를 얻어 올수 있기 때문입니다.
    **
    포스팅에 나온 내용은 이 두가지입니다. 따로 청산 로직이 없어 먼저 매수조건일때 매도주문 청상하고 매수 매도조건일때 매수주문 청산하고 매도 이렇게 임의로 작성하겠습니다.
    테스트 기간은 2016년 6월부터 현재까지이며, 거래단위는 가장 작은 0.01로 했습니다.

테스트 시간이 오래 걸리기 때문에 결과 자료만 올리겠습니다.
먼저 수익그래프입니다

수정전 그래프.png

수익그래프가 완전 이쁘지는 않지만, 그래도 우상향입니다. 거래가 많고, 수익도 괜찮은 편입니다.
아래 사진은 레포트입니다.

수정전레포트.png

승률은 50%를 넘지 못하지만, 확실히 추세전환 매매법이라 수익이 날때 크게 나는 전략입니다.
하지만, 몇몇 구간에서 오류가 있습니다.

수정전오류.png

이렇게 누가봐도 조금씩 상승 추세인데 캔들모형만 같다고 진입해서 손실이 납니다.

하지만, 이런 오류를 하나하나 수정하다보면 이 로봇의 큰틀의 로직에서 벗어나기 때문에, 조금씩 손을 보기로 했습니다.

로봇 수정

진입과 청산은 원래 로직으로 가되 진입 조건에 한가지만 더 추가하여 진입합니다.

전 보조지표를 잘 쓰지 않지만, 이번 경우에는 따로 함수를 만들기가 힘들어서, 흔히 쓰는 보조지표 MACD 기본값을 이용하겠습니다.

수정된 매수조건

  1. 종가가 전일보다 낮게 형성
    2.다음날 전전일보다 높게 형성
  2. 거래량 증가
  3. MACD 메인값이 0이하일때

수정된 매도조건

  1. 종가가 전날보다 높게 형성
    2.다음날 전전일보다 낮게 형성
    3.거래량 증가
  2. MACD 메인값이 0이상일때

이렇게 4번째 조건을 추가시켰습니다. 주문 진입시점에 좀더 디테일하게 했습니다. 4번 조건은
MACD를 보조지표로 선택한 이유는 기본적으로 많이 쓰는 지표고 그냥 눈에 들어와서 썼습니다.

확실히 전보다 많은 진입이 되지 않고, 한번 더 필터링해서 진입하는 모습니다. 그럼 수익 그래프와 레포트를 확인하겠습니다.

수정후 그래프입니다. 일단 거래횟수가 줄었고, 그래프 또한 안정적 모습니다.간단한 캔들 분석법

수정후그래프.png

승률도 매수 매도 전부 60%근처까지 올라왔습니다.

수정후레포트.png

이렇게 간단한 전략도 약간의 수정을 거치면 조금씩 좋아집니다. 더 디테일하게 로직을 짜면 좋겠지만, 어디까지나 테스트용이니 또한 제가 추구하고자 하는 매매와는 약간 차이가 있어 여기까지만
만들어 봤습니다.

로봇을 만들때 가장 중요한건, 간단한 캔들 분석법 물론 오류가 없이 돌아가는 거지만, 특히 트레이딩 관련 로봇 같은 경우엔 제일 우선순위가 안정적인 수익입니다. 한달에 1%수익이 나더라도, 안정적이지 못하면, 언젠가는 우리의 계좌를 깡통으로 만들수 있습니다.

시중에 넘쳐나는 많은 마틴게일 로봇들 헷지거래 로봇들 추세지향적 로봇 변동성 로봇 모두 아직까지 완벽한 로봇은 제가 지금까지 본 바로는 없습니다. 이 로봇을 위해 몇년간 컴퓨터와 씨름을 하는 사람들도 있습니다. 저 또한 개발에 몰두할때는 정말 시간이 금방 지나갔으니까요.

이제 가정을 돌보며 평범한 직장인으로 사는 지금 하나의 재미인 스팀잇을 알게 되고, 제가 가지고 있는 재능이 여러분들에게 조금이나마 도움이 돼었으면 하는 바램입니다.

다음 트레이딩 관련 포스팅에서는 마틴게일형 로봇을 보여드리겠습니다. 혹시 코딩이나 로직 만드는데 도움 필요하신분은 댓글 주세요~~ 그럼 즐거운 하루 되세요~

금융 데이터 분석 방법

금융 데이터 분석 방법에 딱히 표준이 있는 것은 아니지만 많은 투자자들이 주로 '기본적 분석', '기술적 분석', '감성 분석'을 얘기합니다. 이번 장에서는 이 세 가지 방법들에 대해서 소개하겠습니다.

기본적 분석

기본적 분석(fundamental analysis)은 기업의 가치, 산업, 경제를 평가하는 분석 방법입니다. 기업의 가치를 평가하기 위해서 재무제표를 분석해서 회사의 수익성, 안정성, 성장성 등을 판단합니다. 대표적인 기본적 분석 지표로는 PER, PBR, ROE 등이 있습니다. 수익성을 PER, 안정성을 PBR, 성장성을 ROE로 판단해 볼 수 있습니다. 이러한 기본적 분석 지표들은 회사의 재무제표를 기준으로 정해지기 때문에, 어떠한 회사의 재무제표가 신뢰성이 있는지도 따져볼 필요는 있습니다. 산업 분석은 KB금융지주 경영연구소 등에서 나오는 발표들을 보면 좋습니다. 경기 분석에서는 Business Cycle, 국내총생산(GDP), 금리, 환율, 경기종합지수 등을 살펴볼 필요가 있습니다. 뒤에서 다룰 전통적인 퀀트투자 방법들은 이 기본적 분석 지표들을 주로 활용하곤 합니다.

기술적 분석

기술적 분석(technical analysis)은 흔히 차트 분석이라고도 말하는 분석 방법으로 과거의 경험으로 미래를 예측하고자 하는 것입니다. 많은 개인 투자자들이 흔히 주식 차트를 보고 투자 결정을 내리는데, 알게 모르게 기술적 분석을 한 것입니다. 물론 개인 투자자들만이 기술적 분석을 한다는 의미는 아니며 기관이나 외국인 투자자들도 기술적 분석의 결과를 투자 간단한 캔들 분석법 결정에 고려할 것입니다. 기술적 분석에서는 주로 차트의 OHLCV, 보조지표, 패턴을 분석합니다. 보조지표와 패턴은 매우 다양하여 여기서는 몇 가지 주요 보조지표와 패턴들을 정리하겠습니다.

OHLC(open-high-low-close) 및 거래량(volume)

주식의 차트는 주로 봉 차트(캔들 차트)로 그리게 됩니다. 봉 차트에 대해서 간단히 설명을 하고 넘어가겠습니다. 은 봉 차트에서 양봉과 음봉의 의미를 보여줍니다.

봉 차트에서의 양봉과 음봉

한국의 봉 차트에서는 양봉을 빨간색으로 음봉을 파란색으로 그립니다. 미국에서는 주로 양봉을 초록색 음봉을 빨간색으로 표시하니 혼동되지 않게 유의해야 합니다.

양봉에서 굵은 부분의 아래쪽이 시가(始價)로 봉의 기간 중에서 가장 처음 거래된 가격을 의미합니다. 위 꼬리 부분은 고가(高價)로 봉의 기간 동안 거래된 가격 중에 가장 높은 가격을 의미합니다. 아래 꼬리는 저가(低價)로 봉의 기간 동안 가장 낮게 거래된 가격을 의미합니다. 굵은 부분의 위쪽은 종가(終價)로 봉의 기간 중에서 가장 마지막에 거래된 가격입니다.

음봉에서는 굵은 부분의 위쪽이 시가입니다. 고가와 저가는 양봉과 마찬가지로 각각 위쪽 꼬리와 아래쪽 꼬리입니다. 종가는 굵은 부분의 아래쪽입니다.

봉차트는 봉의 기간에 따라 일봉, 주봉, 월봉, 분봉 등으로 구분됩니다. 하나의 봉이 하루 동안의 거래에 대한 것이면 일봉, 주 단위면 주봉, 월 단위면 월봉, 분 단위면 분봉이 됩니다. 여기서 분봉은 1분봉, 5분봉, 10분봉, 30분봉 등으로 구별될 수 있습니다.

거래량(volume)은 봉 하나의 거래량을 의미합니다. 일봉이라면 하루 동안의 거래량, 일봉이라면 하루 동안의 거래량, 주봉이면 1주동안의 거래량 합을, 월봉이면 1개월 동안의 거래량 합을 의미합니다.

이동평균선(moving average, MA)

이동평균선은 윈도우 동안의 평균 주가의 시계열로, 다음 수식을 만족합니다.

  • \(w\) : 윈도우 (5, 20, 60, 120 등이 대표적)
  • \(x(t)\) : 차트 상의 \(t\) 번째 주가 이렇게 간단한 캔들 분석법 구한 시계열은 다음과 같이 봉차트에 그릴 수 있습니다.

이동평균선

지수이동평균선(exponential moving average, EMA)

일종의 이동평균선으로 최근 가격을 더 중요하게 여기기 위해 가중치를 둔다. 수식이 복잡해 보일 수 있으나 뒤에서 소개할 TA-LIB을 사용하면 쉽게 EMA를 구할 수 있습니다.

  • \(w\) : 윈도우 (20, 30, 90, 200 등)

EMA를 차트 위에 그려보면 다음과 같습니다.

지수이동평균선

볼린저밴드(Bollinger band)

존 볼린저(John A. Bollinger)가 1983년에 개발한 보조지표로 주가의 이동평균선을 중심으로 표준편차 범위를 표시해 줍니다. 수식은 다음과 같습니다.

  • \(w\) : 윈도우 (주로 20)
  • \(x(t)\) : 차트 상의 t번째 주가
  • \(k\) : 표준편차 배율 상수 (주로 2)

다음와 같이 차트에 볼린저 밴드를 표시할 수 있습니다. 흥미로운 점은 주가가 LBB에 가까워지면 이후에 주가가 상승하고 UBB에 다다르면 주가가 하락하는 패턴이 많은데 항상 그런 것은 아니므로 특정 보조지표를 너무 맹신해서는 안됩니다.

지수이동평균선

이동 평균 수렴 확산(moving average convergence divergence, MACD)

2개의 장단기 지수이동평균선으로 모멘텀을 추정하는 보조지표입니다. 주로 EMA12을 단기 선으로 EMA26을 장기 선으로 사용합니다. 수식은 다음과 같습니다.

  • short: 단기 윈도우 (주로 12)
  • long: 장기 윈도우 (주로 26)
  • n: MACD 시그널을 계산할 지수이동평균선 윈도우 (주로 9)

MACD는 주가와 값의 스케일이 다르기 때문에 봉차트 위에 그리기는 어렵습니다. 다음은 봉차트와 그에 해당하는 MACD 차트를 보여줍니다.

MACD

진한 검정 선이 MACD이며 회색 선이 MACD 시그널이다. 보통 MACD 선이 시그널 선을 상향돌파(골든크로스)하면 매수사인, 간단한 캔들 분석법 하향돌파(데드크로스)하면 매도사인으로 여깁니다. 그러나 이 역시도 참고만 해야지 맹신해서는 절대 안됩니다.

상대강도지수(relative strength index, RSI)

과열(과매수)이나 침체(과매도) 국면을 판단하기 위해 사용하는 보조지표입니다. 수식은 다음과 같습니다.

RSI

주로 RSI가 70 이상이면 과열 구간이라 보고 매도사인으로, 30 이하면 침체 구간이라 보고 매수 사인으로 여깁니다. MACD와 함께 사용하면 사인이 맞을 확률이 더 높다고 알려져 있습니다만 이 역시 참고만 하시길 바랍니다.

차트 패턴

Investopedia에서 다음 다섯 가지 차트 패턴을 소개하고 간단한 캔들 분석법 있습니다. The 5 Most Powerful Candlestick Patterns (https://www.investopedia.com/articles/active-trading/092315/5-most-powerful-candlestick-patterns.asp)을 참조했습니다.

  • Three Line Strike
  • Two Black Gapping
  • Three Black Crows
  • Evening Star
  • Abandoned Baby

여기서는 차트 패턴 하나하나에 대해서는 이 책의 범위 밖이기 때문에 자세히 다루지 않겠습니다. 그 이유는 차트에는 셀수 없이 많은 패턴들이 존재하고 이를 딥러닝/강화학습으로 학습하고자 하는 것이 이 책의 범위이기 때문입니다.

기술적 분석 라이브러리 TA-LIB

기술적 분석 라이브러리인 TA-LIB의 Python Wrapper에 대해서 소개하고자 합니다. TA-LIB를 이용하면 이동평균, 볼린저밴드, MACD, RSI 등의 대표적인 기술적 분석 보조지표를 쉽게 계산할 수 있고 다양한 차트 패턴을 포착할 수 있습니다. 자세한 기능은 TA-LIB Python Wrapper 공식 사이트에서 확인할 수 있습니다.

  • TA-LIB Python Wrapper 공식 사이트: http://mrjbq7.github.io/ta-lib
  • 우분투(ubuntu)에서의 설치 가이드: http://blog.quantylab.com/ta_lib.html

정서 분석

정서 분석(sentiment analysis) 주식 종목, 업종, 시장, 경기 등에 대한 투자자들의 정서를 파악하기 위한 분석 방법입니다. 뉴스 분석, 토론방 분석, SNS 분석 등의 수 많은 방법이 있겠지만 여기서는 아주 간단한 구글 검색 트렌드를 활용하는 방법을 소개합니다.

에서 볼 수 있듯이 구글 검색 트렌드 화면에서 검색어를 입력하면 검색어에 대한 관심도 시계열을 볼 수 있습니다.

Google Trends

https://trends.google.com/trends/ Google Trends

다음과 같이 구글 검색 트렌드의 “kospi” 검색어의 관심도 시계열과 실제 코스피 시계열을 하나의 차트에 그렸습니다.

Google Trends - KOSPI

구글 검색 트렌드와 코스피 시계열

네모 박스로 표시한 부분을 보면 관심도가 급변하는 부분에서 주가 역시 급상승 또는 급락하는 모습을 보이는 것으로 보아 어느정도 투자 참고사항이 될 수 있다고 판단됩니다.

종합 분석

위에서 소개한 기본적 분석, 기술적 분석, 정서 분석은 서로가 좋다고 할 사항이 아니고 성공적인 투자를 위해서는 이들 모두를 활용하여 투자결정을 간단한 캔들 분석법 내리는 것이 좋을 것입니다. 하지만 에서 볼 수 있듯이 한국에서만 2000개가 넘는 주식 종목들이 있으며 이들에 대해서 이러한 분석을 일일이 하는 것은 사실 불가능에 가깝습니다.

상장된 주식 종목 수 변화

수많은 종목, 업종, 시장, 경기에 대해서 종합 분석을 하기 위해서는 기계(컴퓨터)의 도움이 필요하며 많은 부분을 자동화해야 합니다.

!3월 23일 실시간 분석 비트코인 하락 반등인가?

1 3월23일 엘리어트파동 상승 가능성 1번.png

피보나치 비율의 목표값 16000달러까지 기대 해볼수잇는 분석이고 가장 간단한 차트 분석입니다.

초보자 분들의 이해를 돕기위해 아주 기초적인 것도 포함햇어요 ^^

2 3월23일 엘리어트파동 상승 가능성 2번.png

4시간봉을 엘리어트 파동으로 분석한 결과 엘리어트 3파동의 목표액을 피보나치 비율로 계산해봣어요

엘리어트 3파동 목표값 10360~ 10870 달러

3 3월23일 엘리어트파동 상승 가능성 3번.png

1시간봉 분석기준 역헤드앤숄더 (Inverse Head and Shoulder Patterns)로 분석이 가능하고 넥라인에서 리테스트후

가격 반등이 나오는 모습을 확인할수잇습니다

역해드앤숄더의 패턴완성시 헤드에서 넥까지의 가격폭만큼 넥에서 가격 상승기대를 할수잇고 예상목표값은

1만달러까지 예상할수 잇어요

기대 목표값(Taget Profit) - 1만달러

()

+상승 예측 가능성 4번
1시간봉에서 작은 역 헤드앤숄더 패턴을 만들고 있는 모습을 확인할수 잇고 시간이 지나서 패턴을 완성해 주는지

확인해야하며 패턴 간단한 캔들 분석법 완성시 헤드에서 넥까지의 가격폭만큼 넥에서 가격상승 기대값을 계산해볼수잇어요

6 3월23일 비트코인 피보나치 비율 목표액 분석.png

일봉의 다른 엘리어트 파동관점의 피보나치 비율을 활용한 하락 예상 금액과 반등시 예상 목표액을 확인해볼수잇어요

피보나치 비율의 하락 예상은 0.382% ~0.618%의 되돌림 비율에서 반등이 나올확률이 높고

엘리어트 1-2파동은 99.9%의 되돌림이 가능해요 엘리어트 파동관점으로 본다면 하락의 끝을 잡기 어렵지만

예측하고 매수를 받아볼수있는 구간이 잇고 그곳에서 반등이 나오며 매수세가 강하면 이전 고점을 뚫고

엘리어트3파동의 추가 상승이 가능한구간이에요

피보나치 비율 0.382% ~0.618%

8440 ~ 8000달러 까지의 하락 가능 가격을 열어둘수잇겟네요

7 4시간봉 캔들분석.png

피보나치 되돌림비율의 반등구간에서 4시간봉 기준으로 반등이 나왓고 이전 저항점을 맞고 가격이조정받고잇네요

추가 상승이 가능할지 지켜보는 자리에요

7 4시간봉 캔들분석2.png

캔들패턴을 분석하면 상승 반전 패턴(Bullish Reversal Patterns)을 기대해볼수잇어요 양봉캔들이후 양봉으로 봉마감을 기대해 볼수도 있는 자리에요

7 4시간봉 캔들분석4.png

흑운형 패턴(Dark Cloud Cover Patterns)- 하락반전 신호 캔들패턴

추세가 바뀐다는 신호이고 강한매도세의 출현으로 하락할 가능성이 높은 캔들 패턴이에요

!주의 글을쓰는 도중 실시간 변수로 캔들모양이 변하거나 추세나 흐름이 변할수잇고 이사진자료는 공부용으로

글 작성을 하는것이고 다른 차트에서 적용할수잇도록 분석을 공부하는 용도와 목적임을 꼭 명심하세요!

글을 작성하는 도중 실시간으로 차트가 변하기도 하니 오해 마시고 글을 작성할 시점의 차트분석을 참고 하셧으면 좋겟네요 글을 작성하는 시점의 차트를 분석할때 여러가지 기준에서 분석이고 이후 변수에 대해서는 대응을 해줘야 하는부분이 맞습니다.


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